Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.
Основные характеристики
| SWSCX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.13% | 12.83% |
| Дох-ть за 1 год | 30.70% | 32.41% |
| Дох-ть за 3 года | -3.17% | -1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 8.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.95% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 20.81% |
| Макс. просадка | -65.66% | -61.52% |
| Текущая просадка | -12.14% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
С начала года, SWSCX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -0.95% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.