Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 1.36% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.87% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.01%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWSCX
SWSSX
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.81 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 6.78 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -60.34% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -31.93% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -41.81% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.91% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.78% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.71% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.48% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 14.53% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 23.31% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.62% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 24.05% | -0.49% |