Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.
Основные характеристики
| SWSCX | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 8.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 21.38% |
| Макс. просадка | -63.30% | -61.52% |
| Текущая просадка | -2.63% | -5.67% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSCX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции SWSSX немного отстают с 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWSSX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.36% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.30% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.