PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWSSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.52

SWSSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.52

SWSSX:

0.15

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

SWSSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

SWSSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.91

SWSSX:

-0.05

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

SWSSX:

9.33%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.31%

SWSSX:

24.20%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

SWSCX:

-29.93%

SWSSX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -1.98% против 2.92% соответственно.

SWSCX

С начала года

-7.98%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-24.73%

1 год

-13.76%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

SWSSX

С начала года

-8.71%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-0.24%

5 лет

9.28%

10 лет

2.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SWSSX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWSSX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.52% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...