PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSCX с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both funds - SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Over the past 10 years, SWSCX returned 10.49%/yr vs 11.13%/yr for SCHA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSCX показывает доходность 18.95%, а SCHA немного выше – 19.79%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.13% соответственно.

SWSCX

1 день
1.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
18.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
32.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.49%

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSCX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		18.95%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between SWSCX and SCHA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.98

The correlation between SWSCX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHGSWSCX с SPYSWSCX с QQQ
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SWSCX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.25

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.16

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.26

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

15.66

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SCHA

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSCXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-42.41%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-9.50%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-27.29%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-30.79%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-42.41%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.58%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.58%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SCHA

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSCXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.83%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

18.01%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.93%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

22.71%

+0.88%

Сравнение комиссий SWSCX и SCHA

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWSCX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSCX has higher volatility (5.61%) compared to SCHA (5.08%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs SCHA's -42.41%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSCX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор