Сравнение SWSCX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Основные характеристики
SWSCX:
-0.02
SCHA:
0.76
SWSCX:
0.13
SCHA:
1.17
SWSCX:
1.02
SCHA:
1.14
SWSCX:
-0.02
SCHA:
1.00
SWSCX:
-0.12
SCHA:
4.06
SWSCX:
4.29%
SCHA:
3.58%
SWSCX:
24.10%
SCHA:
19.24%
SWSCX:
-65.66%
SCHA:
-42.41%
SWSCX:
-23.71%
SCHA:
-7.63%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -0.63% против 8.85% соответственно.
SWSCX
-2.64%
-16.59%
-5.20%
-2.94%
2.47%
-0.63%
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.