Сравнение SWSCX с SCHA
SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWSCX returned 10.61%/yr vs 10.80%/yr for SCHA. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSCX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SCHA немного впереди с 10.80%.
SWSCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 28.69%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.44%
SCHA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.95M | $78.50M | $77.36M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWSCX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 28.69% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.32% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Correlation
The correlation between SWSCX and SCHA is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between SWSCX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSCX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SWSCX
SCHA
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSCX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.77 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 11.90 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSCX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -42.41% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.50% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -27.29% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -30.79% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -42.41% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.54% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.00% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSCX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.26% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 14.95% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 19.32% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.09% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 22.79% | +0.78% |
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.03% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWSCX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SWSCX (4.41%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs SCHA's -42.41%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSCX и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор