Сравнение SWSCX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSCX показывает доходность 18.71%, а SCHA немного выше – 19.43%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -0.52% против 9.64% соответственно.
SWSCX
18.71%
8.43%
13.61%
34.03%
7.44%
-0.52%
SCHA
19.43%
8.87%
17.03%
34.96%
11.02%
9.64%
Основные характеристики
| SWSCX | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 19.45% |
| Макс. просадка | -65.66% | -42.41% |
| Текущая просадка | -6.98% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHA в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.31% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.21% | 1.74% | 1.74% | 2.17% | 1.65% | 1.39% | 2.91% | 2.01% | 2.62% | 1.93% | 1.83% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.