Сравнение SWSCX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.24% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.84% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
SCHA
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
SWSCX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SWSCX
SCHA
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.39 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.17% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -42.41% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.35% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -30.79% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -42.41% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.28% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.65% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.43% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 6.53%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.40% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 13.69% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 22.89% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.95% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.67% | +0.86% |