Сравнение SWSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SPY
Основные характеристики
SWSCX:
0.16
SPY:
2.12
SWSCX:
0.36
SPY:
2.81
SWSCX:
1.05
SPY:
1.39
SWSCX:
0.16
SPY:
3.21
SWSCX:
0.59
SPY:
13.42
SWSCX:
6.57%
SPY:
2.01%
SWSCX:
23.89%
SPY:
12.78%
SWSCX:
-65.66%
SPY:
-55.19%
SWSCX:
-20.29%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.02% против 13.76% соответственно.
SWSCX
4.68%
2.68%
-10.39%
3.38%
3.76%
-0.02%
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SPY
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SPY
SWSCX
SPY
Сравнение SWSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SPY
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.26% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SPY
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SPY
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.