Сравнение SWSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SPY.
Основные характеристики
SWSCX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 23.95% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 20.88% | 12.60% |
Макс. просадка | -63.30% | -55.19% |
Текущая просадка | -2.63% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SPY
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SPY
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SPY
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SPY
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SPY
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.