Сравнение SWSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SPY
Основные характеристики
SWSCX:
-0.02
SPY:
2.21
SWSCX:
0.13
SPY:
2.93
SWSCX:
1.02
SPY:
1.41
SWSCX:
-0.02
SPY:
3.26
SWSCX:
-0.12
SPY:
14.43
SWSCX:
4.29%
SPY:
1.90%
SWSCX:
24.10%
SPY:
12.41%
SWSCX:
-65.66%
SPY:
-55.19%
SWSCX:
-23.71%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.63% против 12.97% соответственно.
SWSCX
-2.64%
-16.59%
-5.20%
-2.94%
2.47%
-0.63%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SPY
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SPY
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SPY
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SPY
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.