Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) Коэффициент Шарпа: 1.79

Коэффициент Шарпа SWSCX равен 1.79, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.79 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 24 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SWSCX

Средне

SWSCX опережает 43.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция SWSCX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SWSCX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.30 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.30 до 2.33
Зеленая зона (верхние 25%): 2.33 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.28+
Медиана (50-й перцентиль): 1.93 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Schwab Small-Cap Equity Fund™ с другими взаимными фондами в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SWSCX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	3.29
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	3.27
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	3.13
RIVSX	River Oak Discovery Fund	3.01
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	2.98
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	2.70
JESIX	John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust	2.69
AUERX	Auer Growth Fund	2.67
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	2.61
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	2.60
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	1.79

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SWSCX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SWSCX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SWSCX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель