PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с SWANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWANX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWANX.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWANX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.53

SWANX:

0.10

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.53

SWANX:

0.29

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

SWANX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

SWANX:

0.07

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.93

SWANX:

0.28

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

SWANX:

8.20%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.28%

SWANX:

20.67%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SWANX:

-53.94%

Текущая просадка

SWSCX:

-30.12%

SWANX:

-23.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SWANX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWANX по среднегодовой доходности: -1.91% против 0.74% соответственно.

SWSCX

С начала года

-8.23%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-24.94%

1 год

-14.00%

5 лет

6.84%

10 лет

-1.91%

SWANX

С начала года

-3.95%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-11.91%

1 год

1.76%

5 лет

2.80%

10 лет

0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и SWANX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWANX в 0.73%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SWANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SWANX
Ранг риск-скорректированной доходности SWANX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWANX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SWANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SWANX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWANX

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SWANX в 8.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		8.72%8.37%1.03%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%16.53%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWANX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWANX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWANX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...