Сравнение SWSCX с SWANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWANX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWANX
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у SWANX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWANX по среднегодовой доходности: -0.72% против 10.77% соответственно.
SWSCX
14.97%
3.36%
9.45%
30.68%
6.77%
-0.72%
SWANX
25.19%
0.16%
11.93%
28.27%
12.90%
10.77%
Основные характеристики
| SWSCX | SWANX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 12.60% |
| Макс. просадка | -65.66% | -53.94% |
| Текущая просадка | -9.91% | -1.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWANX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWANX в 0.73%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWANX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWANX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SWANX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWANX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWANX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWANX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.