Сравнение SWSCX с SWANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWANX.
Основные характеристики
| SWSCX | SWANX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 20.06% |
| Дох-ть за 1 год | 21.75% | 25.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.33% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 12.95% |
| Макс. просадка | -63.30% | -53.94% |
| Текущая просадка | -3.73% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWANX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWANX
С начала года, SWSCX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у SWANX с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWANX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWANX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWANX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Core Equity Fund™ (SWANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWANX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWANX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.86% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWANX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWANX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWANX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.