Сравнение SWSCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHG.
Основные характеристики
| SWSCX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 17.31% |
| Макс. просадка | -63.30% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.63% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHG
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.45% против 15.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHG
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHG
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHG
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHG
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.