Сравнение SWSCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHG.
Основные характеристики
| SWSCX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.81% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 42.28% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.43% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 11.53 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 17.06% |
| Макс. просадка | -65.66% | -34.59% |
| Текущая просадка | -6.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHG
С начала года, SWSCX показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.43% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHG
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHG
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.31% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHG
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHG
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.