PortfoliosLab logo
Сравнение SWSCX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.48%
9.00%
SWSCX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.20

SCHG:

1.46

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.11

SCHG:

1.97

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.98

SCHG:

1.26

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.18

SCHG:

2.13

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.57

SCHG:

8.01

Индекс Язвы

SWSCX:

8.19%

SCHG:

3.29%

Дневная вол-ть

SWSCX:

23.37%

SCHG:

17.89%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SWSCX:

-26.21%

SCHG:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -1.27% против 16.05% соответственно.


SWSCX

С начала года

-3.09%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-5.82%

5 лет

3.70%

10 лет

-1.27%

SCHG

С начала года

-0.61%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

9.32%

1 год

22.51%

5 лет

19.54%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSCX и SCHG

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии SWSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSCX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.201.46
Коэффициент Сортино SWSCX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.111.97
Коэффициент Омега SWSCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.981.26
Коэффициент Кальмара SWSCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.182.13
Коэффициент Мартина SWSCX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.578.01
SWSCX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20
1.46
SWSCX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SCHG

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHG в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
0.28%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SCHG

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.21%
-4.81%
SWSCX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 4.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.90%
5.45%
SWSCX
SCHG