Сравнение SWSCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.52% против 16.46% соответственно.
SWSCX
18.71%
8.43%
13.61%
34.03%
7.44%
-0.52%
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| SWSCX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 16.99% |
| Макс. просадка | -65.66% | -34.59% |
| Текущая просадка | -6.98% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHG
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHG
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.31% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHG
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHG
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.