PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SCHG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.52

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.52

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.91

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.31%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SWSCX:

-29.93%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -1.98% против 15.20% соответственно.

SWSCX

С начала года

-7.98%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-24.73%

1 год

-13.76%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

18.28%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и SCHG

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SCHG

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SCHG

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 7.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...