Сравнение VBR с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VBR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VIOV.
Корреляция
Корреляция между VBR и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VIOV
Основные характеристики
VBR:
0.04
VIOV:
-0.16
VBR:
0.21
VIOV:
-0.06
VBR:
1.03
VIOV:
0.99
VBR:
0.03
VIOV:
-0.13
VBR:
0.11
VIOV:
-0.41
VBR:
7.51%
VIOV:
9.14%
VBR:
21.22%
VIOV:
23.82%
VBR:
-62.01%
VIOV:
-47.36%
VBR:
-16.17%
VIOV:
-21.44%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.41% против 6.36% соответственно.
VBR
-8.59%
-3.39%
-9.57%
2.01%
15.77%
7.41%
VIOV
-15.10%
-5.88%
-13.91%
-2.65%
13.03%
6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VIOV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VIOV
VBR
VIOV
Сравнение VBR c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VIOV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VIOV в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.34% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.21% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VIOV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VIOV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 13.95% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.