PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VBR и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.19

VIOV:

-0.05

Коэф-т Сортино

VBR:

0.42

VIOV:

0.05

Коэф-т Омега

VBR:

1.05

VIOV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.16

VIOV:

-0.07

Коэф-т Мартина

VBR:

0.49

VIOV:

-0.20

Индекс Язвы

VBR:

8.04%

VIOV:

10.08%

Дневная вол-ть

VBR:

21.55%

VIOV:

24.27%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VBR:

-10.01%

VIOV:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -9.22%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.99% против 6.94% соответственно.


VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

VIOV

С начала года

-9.22%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-1.15%

3 года

3.62%

5 лет

13.85%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий VBR и VIOV

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VIOV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VIOV в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.07%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VIOV

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...