PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 16.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VIOV немного отстают с 10.22%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between VBR and VIOV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between VBR and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VIOV

Секторы
VBR
VIOV

Промышленность

18.1%
12.7%

Финансовые услуги

17.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.4%

Технологии

10.6%
10.6%

Недвижимость

10.1%
8.8%

Здравоохранение

7.9%
7.5%

Сырьевые материалы

6.3%
6.3%

Энергетика

5.2%
9.1%

Коммунальные услуги

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Промышленность

VBR
18.1%
VIOV
12.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VIOV
19.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VIOV
15.4%

Технологии

VBR
10.6%
VIOV
10.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
VIOV
8.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VIOV
7.5%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VIOV
6.3%

Энергетика

VBR
5.2%
VIOV
9.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VIOV
1.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VIOV
3.8%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VIOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VSIAXVBR с IJR
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV

Доходность на риск

VBR vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.15

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.06

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.23

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.76

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VBR и VIOV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-47.36%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.33%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-28.44%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-28.44%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-47.36%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.38%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.86%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.56%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.63%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.35%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.96%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.89%

-2.16%

Сравнение комиссий VBR и VIOV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VIOV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VBR and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 10.22% for VIOV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOV.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.57% for VIOV.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор