PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBR с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBRVIOV
Коэф-т Шарпа2.101.51
Коэф-т Сортино2.962.24
Коэф-т Омега1.371.27
Коэф-т Кальмара4.492.13
Коэф-т Мартина11.806.81
Индекс Язвы2.98%4.70%
Дневная вол-ть16.72%21.15%
Макс. просадка-62.01%-47.36%
Текущая просадка-0.68%-0.69%

Корреляция

Корреляция между VBR и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VBR и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
412.66%
399.31%
VBR
VIOV

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.89% против 9.32% соответственно.


VBR

С начала года

21.73%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

17.57%

1 год

34.57%

5 лет (среднегодовая)

12.30%

10 лет (среднегодовая)

9.89%

VIOV

С начала года

15.31%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

19.27%

1 год

31.47%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и VIOV

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBR c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.101.51
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.962.24
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.27
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.492.13
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 11.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.806.81
VBR
VIOV

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.51
VBR
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VIOV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VIOV в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.85%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.13%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VIOV

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.69%
VBR
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
7.75%
VBR
VIOV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab