Сравнение VBR с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VBR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VIOV.
Корреляция
Корреляция между VBR и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VIOV
Основные характеристики
VBR:
0.96
VIOV:
0.55
VBR:
1.43
VIOV:
0.93
VBR:
1.18
VIOV:
1.11
VBR:
1.63
VIOV:
1.01
VBR:
4.39
VIOV:
2.78
VBR:
3.59%
VIOV:
4.06%
VBR:
16.37%
VIOV:
20.45%
VBR:
-62.01%
VIOV:
-47.36%
VBR:
-7.56%
VIOV:
-7.94%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.52% соответственно.
VBR
0.80%
-3.83%
2.82%
16.11%
9.80%
9.09%
VIOV
-0.51%
-5.58%
2.34%
11.74%
7.85%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VIOV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VIOV
VBR
VIOV
Сравнение VBR c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VIOV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VIOV в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.96% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.79% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VIOV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.