График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) показал доход в -2.00% с начала года и 14.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWSCX составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Small-Cap Equity Fund™
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 1.82% | -7.92% | -2.00% | |||||||||
| 2025 | 3.71% | -6.10% | -6.77% | -2.27% | 5.34% | 4.68% | 1.63% | 8.59% | 2.10% | 1.17% | 2.54% | -7.61% | 5.66% |
| 2024 | -2.79% | 5.03% | 2.74% | -6.09% | 6.13% | -0.57% | 8.93% | -0.88% | -0.49% | -2.37% | 9.70% | -8.13% | 9.89% |
| 2023 | 9.12% | -0.60% | -5.16% | -2.55% | -0.24% | 9.30% | 5.34% | -3.99% | -4.31% | -6.48% | 7.95% | 12.27% | 19.90% |
| 2022 | -7.13% | 1.51% | 0.69% | -7.85% | 1.49% | -8.14% | 9.43% | -3.45% | -9.19% | 12.81% | 3.54% | -6.01% | -14.12% |
| 2021 | 4.98% | 7.30% | 3.14% | 3.69% | 1.69% | 1.05% | -1.99% | 3.05% | -1.93% | 3.89% | -2.52% | 4.12% | 29.29% |
Метрики бенчмарка
Schwab Small-Cap Equity Fund™: годовая альфа составляет 0.49%, бета — 1.13, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 17.07.2003.
- Этот фонд участвовал в 118.82% роста S&P 500 Index и в 114.35% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.13 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 118.82%
- Участие в снижении
- 114.35%
Комиссия
Комиссия SWSCX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWSCX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.61 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWSCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $0.07 | $1.70 | $2.59 | $0.03 | $0.02 | $3.86 | $3.04 | $0.09 | $2.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал максимальную просадку в 63.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 12.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.3% | 13 июл. 2007 г. | 417 | 9 мар. 2009 г. | 955 | 20 дек. 2012 г. | 1372 |
| -49.32% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 195 | 23 дек. 2020 г. | 582 |
| -27.35% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | 104 | 8 сент. 2025 г. | 204 |
| -25.43% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 26 дек. 2023 г. | 531 |
| -25.4% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...