PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085096738

CUSIP

808509673

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

1 июл. 2003 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWSCX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWSCX с SWSSX SWSCX с VOO SWSCX с SWANX SWSCX с SWPPX SWSCX с SPY SWSCX с XMHQ SWSCX с SWLSX SWSCX с SCHG SWSCX с SCHA SWSCX с QQQ
Популярные сравнения:
SWSCX с SWSSX SWSCX с VOO SWSCX с SWANX SWSCX с SWPPX SWSCX с SPY SWSCX с XMHQ SWSCX с SWLSX SWSCX с SCHG SWSCX с SCHA SWSCX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) показал доход в -8.23% с начала года и -14.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWSCX составила -1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SWSCX

С начала года

-8.23%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-24.94%

1 год

-14.00%

5 лет

6.84%

10 лет

-1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-6.10%-6.77%-2.27%3.42%-8.23%
2024-2.79%5.03%2.74%-6.09%6.13%-0.57%8.93%-0.88%-0.49%-2.37%9.70%-18.76%-2.82%
20239.12%-0.60%-5.16%-2.55%-0.24%9.30%5.34%-3.99%-4.31%-6.48%7.95%12.27%19.90%
2022-7.13%1.51%0.69%-7.85%1.49%-8.14%9.43%-3.45%-9.19%12.81%3.54%-14.33%-21.71%
20214.98%7.30%3.14%3.69%1.69%1.05%-1.99%3.05%-1.93%3.89%-2.52%-7.27%15.15%
2020-3.68%-9.98%-23.77%13.41%4.99%2.93%5.19%4.32%-3.82%1.14%15.78%7.51%7.63%
201912.14%5.32%-3.79%3.70%-9.72%7.90%-0.65%-5.83%2.65%2.58%2.82%1.39%17.89%
20183.66%-4.73%1.93%0.05%5.10%1.30%1.46%3.10%-2.21%-9.50%0.14%-29.39%-29.79%
2017-1.42%1.39%-0.69%1.47%-2.95%3.51%1.22%-1.74%5.86%1.16%2.42%-12.96%-3.93%
2016-8.16%0.98%7.59%1.18%0.89%-1.11%7.60%1.04%1.39%-4.66%11.27%4.97%23.63%
2015-2.42%5.83%1.79%-2.53%2.41%0.68%-1.17%-5.40%-4.75%6.80%1.51%-17.21%-15.56%
2014-3.82%4.45%1.41%-1.88%1.54%4.50%-5.95%5.37%-6.32%5.90%0.20%-16.11%-12.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWSCX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Small-Cap Equity Fund™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.53
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: -0.07
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.07$0.02$0.03$0.04$0.02$0.01$0.00$0.09$0.04$0.02

Дивидендный доход

0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 30.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.66%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.97929 янв. 2013 г.1395
-62.89%7 июл. 2014 г.143618 мар. 2020 г.———
-15.98%16 дек. 2004 г.9228 апр. 2005 г.5011 июл. 2005 г.142
-13.61%2 дек. 2013 г.455 февр. 2014 г.1011 июл. 2014 г.146
-12.6%10 мая 2006 г.5021 июл. 2006 г.6826 окт. 2006 г.118

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...