- ISIN
- US8085096738
- CUSIP
- 808509673
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 1 июл. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции SWSCX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,559.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) показал доход в 23.77% с начала года и 36.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWSCX составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Small-Cap Equity Fund™
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.77%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 1.82% | -4.76% | 12.16% | 3.81% | 4.87% | 23.77% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -6.10% | -6.77% | -2.27% | 5.34% | 4.68% | 1.63% | 8.59% | 2.10% | 1.17% | 2.54% | -7.61% | 5.66% |
| 2024 | -2.79% | 5.03% | 2.74% | -6.09% | 6.13% | -0.57% | 8.93% | -0.88% | -0.49% | -2.37% | 9.70% | -8.13% | 9.89% |
| 2023 | 9.12% | -0.60% | -5.16% | -2.55% | -0.24% | 9.30% | 5.34% | -3.99% | -4.31% | -6.48% | 7.95% | 12.27% | 19.90% |
| 2022 | -7.13% | 1.51% | 0.69% | -7.85% | 1.49% | -8.14% | 9.43% | -3.45% | -9.19% | 12.81% | 3.54% | -6.01% | -14.12% |
| 2021 | 4.98% | 7.30% | 3.14% | 3.69% | 1.69% | 1.05% | -1.99% | 3.05% | -1.93% | 3.89% | -2.52% | 4.12% | 29.29% |
Метрики бенчмарка
Schwab Small-Cap Equity Fund™ has an annualized alpha of 0.73%, beta of 1.13, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2003.
- This fund captured 118.42% of S&P 500 Index gains and 112.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 118.42%
- Участие в снижении
- 112.90%
Комиссия
Комиссия SWSCX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWSCX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.92 | -2.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $0.07 | $1.70 | $2.59 | $0.03 | $0.02 | $3.86 | $3.04 | $0.09 | $2.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал максимальную просадку в 63.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.30%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 9mo | 5y 5moиюль 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -49.32%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 10d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.35%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 5mo 3d | 10moнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.43%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.40%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| SWSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -56.78% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.10% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -18.90% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.43% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.92% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.71% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.04% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWSCX
Добавьте Schwab Small-Cap Equity Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWSCX