Сравнение SWSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.25% против 13.26% соответственно.
SWSCX
20.41%
10.33%
15.23%
35.18%
7.18%
-0.25%
VOO
26.99%
3.19%
13.59%
33.13%
15.51%
13.26%
Основные характеристики
| SWSCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 12.19% |
| Макс. просадка | -65.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.65% | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VOO
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VOO
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.30% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VOO
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VOO
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.