Сравнение SWSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или VOO.
Основные характеристики
| SWSCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 12.64% |
| Макс. просадка | -63.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.63% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VOO
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VOO
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VOO
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VOO
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VOO
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.