Сравнение SWSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.05% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VOO
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SWSCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SWSCX
VOO
Сравнение SWSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.29 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VOO
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VOO
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -33.99% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.98% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.52% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.99% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.29% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.72% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.52% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VOO
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.29% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 9.44% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.10% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.82% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 17.99% | +5.54% |