Сравнение SWSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -0.52% против 13.20% соответственно.
SWSCX
18.71%
8.43%
13.61%
34.03%
7.44%
-0.52%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| SWSCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 12.30% |
| Макс. просадка | -65.66% | -55.06% |
| Текущая просадка | -6.98% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.31% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWPPX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.