Сравнение SWSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWSCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 12.76% |
| Макс. просадка | -63.30% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.63% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWPPX
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWPPX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.