Сравнение SWSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.71% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWSCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWSCX
SWPPX
Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.14 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWPPX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -55.06% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.10% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.51% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.80% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.89% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.00% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.49% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.29% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 9.11% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.14% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.89% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.19% | +5.34% |