PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с SWPPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.53

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.53

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

SWPPX:

0.57

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.93

SWPPX:

2.19

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.28%

SWPPX:

19.36%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWSCX:

-30.12%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -1.91% против 12.18% соответственно.

SWSCX

С начала года

-8.23%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-24.94%

1 год

-14.00%

5 лет

6.84%

10 лет

-1.91%

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

15.86%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и SWPPX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...