PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBR с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с VSIAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между VBR и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.19

VSIAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VBR:

0.42

VSIAX:

0.40

Коэф-т Омега

VBR:

1.05

VSIAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.16

VSIAX:

0.15

Коэф-т Мартина

VBR:

0.49

VSIAX:

0.46

Индекс Язвы

VBR:

8.04%

VSIAX:

7.97%

Дневная вол-ть

VBR:

21.55%

VSIAX:

21.68%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VBR:

-10.01%

VSIAX:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции VSIAX немного впереди с 8.02%.

VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

VSIAX

С начала года

-1.58%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-5.25%

1 год

4.38%

3 года

9.34%

5 лет

16.53%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VBR и VSIAX

И VBR, и VSIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VSIAX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью VSIAX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VSIAX

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...