Сравнение VBR с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VSIAX.
Основные характеристики
| VBR | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.58% | 15.48% |
| Дох-ть за 1 год | 30.99% | 30.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.12% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 10.45 | 10.50 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 17.15% |
| Макс. просадка | -62.01% | -45.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBR и VSIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VSIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBR показывает доходность 15.58%, а VSIAX немного ниже – 15.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VSIAX немного отстают с 10.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VSIAX
И VBR, и VSIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VSIAX
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью VSIAX в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VSIAX
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VSIAX
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 3.63% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.