PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBR и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.99%
314.46%
VBR
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.04

VSIAX:

0.04

Коэф-т Сортино

VBR:

0.21

VSIAX:

0.21

Коэф-т Омега

VBR:

1.03

VSIAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.03

VSIAX:

0.04

Коэф-т Мартина

VBR:

0.11

VSIAX:

0.13

Индекс Язвы

VBR:

7.51%

VSIAX:

7.47%

Дневная вол-ть

VBR:

21.22%

VSIAX:

21.31%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

VBR:

-16.17%

VSIAX:

-16.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBR показывает доходность -8.59%, а VSIAX немного выше – -8.54%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VBR – 7.41% и акции VSIAX – 7.41%.


VBR

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-9.57%

1 год

2.01%

5 лет

15.77%

10 лет

7.41%

VSIAX

С начала года

-8.54%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-9.49%

1 год

2.12%

5 лет

15.75%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и VSIAX

И VBR, и VSIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBR: 0.04
VSIAX: 0.04
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBR: 0.21
VSIAX: 0.21
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBR: 1.03
VSIAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBR: 0.03
VSIAX: 0.04
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBR: 0.11
VSIAX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.04
VBR
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VSIAX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью VSIAX в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VSIAX

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.17%
-16.05%
VBR
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VSIAX

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 13.95% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
14.03%
VBR
VSIAX