PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 10.52%/yr for VSIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VSIAX немного впереди с 10.52%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VBR and VSIAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

1.00

The correlation between VBR and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VSIAX

Секторы
VBR
VSIAX

Промышленность

18.1%
18.1%

Финансовые услуги

17.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.4%

Технологии

10.6%
10.6%

Недвижимость

10.1%
10.1%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Сырьевые материалы

6.3%
6.3%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Промышленность

VBR
18.1%
VSIAX
18.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VSIAX
17.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VSIAX
12.4%

Технологии

VBR
10.6%
VSIAX
10.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
VSIAX
10.1%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VSIAX
7.9%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VSIAX
6.3%

Энергетика

VBR
5.2%
VSIAX
5.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VSIAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VSIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VSIAX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с IJR
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOVVSIAX с VSMVX

Доходность на риск

VBR vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.71

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.52

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.92

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.34

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VBR и VSIAX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-45.39%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.87%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-24.09%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.09%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-45.39%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.49%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.50%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VSIAX

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 3.89% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.97%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.43%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.77%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.45%

-0.72%

Сравнение комиссий VBR и VSIAX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VSIAX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VBR and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VSIAX's -45.39%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор