Сравнение SWSCX с VB
SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWSCX returned 10.37%/yr vs 11.27%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.27% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.37%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам SWSCX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 17.68% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between SWSCX and VB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between SWSCX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSCX vs. VB — Ранг доходности на риск
SWSCX
VB
Сравнение SWSCX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.33 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.27 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VB
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.56% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.98% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -25.36% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.15% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -42.05% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -8.44% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.43% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VB
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.34% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 11.73% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 16.25% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 20.75% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.42% | +2.17% |
Сравнение комиссий SWSCX и VB
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VB
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWSCX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWSCX has higher volatility (5.71%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSCX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор