Сравнение SWSCX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.51% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и VB
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
SWSCX vs. VB — Ранг доходности на риск
SWSCX
VB
Сравнение SWSCX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.97 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и VB
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и VB
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -59.56% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.29% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.15% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -42.05% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.08% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -8.49% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.32% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и VB
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.53% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.84% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 12.60% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 21.86% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.78% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.40% | +2.13% |