PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSCX с VB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWSCX returned 11.25%/yr vs 11.79%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWSCX charges 1.08%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWSCX имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции VB немного впереди с 11.79%.

SWSCX

1 день
-0.94%
1 месяц
5.53%
С начала года
22.60%
6 месяцев
19.63%
1 год
33.53%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.25%

VB

1 день
0.75%
1 месяц
2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.03%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSCX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		22.60%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.66%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SWSCX and VB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between SWSCX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с SCHGSWSCX с SPY
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SWSCX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSCXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

11.33

-3.64

SWSCX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и VB

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSCXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-59.56%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.98%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.36%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.15%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-42.05%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.41%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.42%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.44%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и VB

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSCXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.96%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.23%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

16.64%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

20.78%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.42%

+2.19%

Сравнение комиссий SWSCX и VB

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и VB

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWSCX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSCX has higher volatility (6.34%) compared to VB (4.96%). In terms of maximum drawdown, SWSCX dropped -63.30% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSCX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор