PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.84%
1.52%
VB
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

1.19

VTWO:

0.85

Коэф-т Сортино

VB:

1.70

VTWO:

1.30

Коэф-т Омега

VB:

1.21

VTWO:

1.16

Коэф-т Кальмара

VB:

1.75

VTWO:

0.92

Коэф-т Мартина

VB:

5.69

VTWO:

4.25

Индекс Язвы

VB:

3.54%

VTWO:

4.12%

Дневная вол-ть

VB:

16.99%

VTWO:

20.70%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

VB:

-5.67%

VTWO:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.29% соответственно.


VB

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

6.85%

1 год

21.17%

5 лет

9.35%

10 лет

9.59%

VTWO

С начала года

1.42%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

1.53%

1 год

18.95%

5 лет

7.39%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VTWO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.190.85
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.701.30
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.16
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.750.92
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.694.25
VB
VTWO

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.19
0.85
VB
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VTWO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VTWO в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.27%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.19%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VB и VTWO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.67%
-7.27%
VB
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VTWO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.80%
6.55%
VB
VTWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab