PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.93%
250.31%
VB
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.05

VTWO:

-0.01

Коэф-т Сортино

VB:

0.22

VTWO:

0.16

Коэф-т Омега

VB:

1.03

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

VB:

0.04

VTWO:

-0.01

Коэф-т Мартина

VB:

0.14

VTWO:

-0.03

Индекс Язвы

VB:

7.30%

VTWO:

8.47%

Дневная вол-ть

VB:

22.37%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

VB:

-18.93%

VTWO:

-21.11%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.71% соответственно.


VB

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.46%

5 лет

12.75%

10 лет

7.08%

VTWO

С начала года

-13.72%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-2.99%

5 лет

10.78%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VTWO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: 0.05
VTWO: -0.01
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: 0.22
VTWO: 0.16
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.03
VTWO: 1.02
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: 0.04
VTWO: -0.01
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: 0.14
VTWO: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.01
VB
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VTWO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTWO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.60%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.50%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VB и VTWO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.93%
-21.11%
VB
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VTWO

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 14.64% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
14.00%
VB
VTWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab