PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBVTWO
Дох-ть с нач. г.1.78%-1.24%
Дох-ть за 1 год19.30%16.01%
Дох-ть за 3 года0.54%-2.94%
Дох-ть за 5 лет8.05%6.12%
Дох-ть за 10 лет8.68%7.40%
Коэф-т Шарпа0.960.66
Дневная вол-ть17.45%19.89%
Макс. просадка-59.58%-41.19%
Current Drawdown-5.83%-15.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VB и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VB и VTWO

С начала года, VB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.44%
21.55%
VB
VTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VB и VTWO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.00
VTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.96

Сравнение коэффициента Шарпа VB и VTWO

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VB и VTWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.96
0.66
VB
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VTWO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTWO в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.41%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VB и VTWO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.83%
-15.30%
VB
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VTWO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
5.53%
VB
VTWO