PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.96%
218.90%
VB
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

-0.07

FSSNX:

-0.19

Коэф-т Сортино

VB:

0.02

FSSNX:

-0.13

Коэф-т Омега

VB:

1.00

FSSNX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VB:

-0.08

FSSNX:

-0.20

Коэф-т Мартина

VB:

-0.23

FSSNX:

-0.59

Индекс Язвы

VB:

5.48%

FSSNX:

6.48%

Дневная вол-ть

VB:

17.59%

FSSNX:

20.54%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VB:

-14.29%

FSSNX:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.05% соответственно.


VB

С начала года

-7.04%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-0.39%

5 лет

17.07%

10 лет

7.79%

FSSNX

С начала года

-9.43%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-2.87%

5 лет

14.20%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и FSSNX

VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VB: -0.07
FSSNX: -0.19
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VB: 0.02
FSSNX: -0.13
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VB: 1.00
FSSNX: 0.99
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VB: -0.08
FSSNX: -0.20
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VB: -0.23
FSSNX: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.19
VB
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и FSSNX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FSSNX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.52%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.13%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VB и FSSNX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-17.11%
VB
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VB и FSSNX

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.48% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.48%
6.37%
VB
FSSNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab