PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.83%
508.66%
VB
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.07

IJR:

-0.04

Коэф-т Сортино

VB:

0.22

IJR:

0.08

Коэф-т Омега

VB:

1.03

IJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

VB:

0.07

IJR:

-0.04

Коэф-т Мартина

VB:

0.22

IJR:

-0.12

Индекс Язвы

VB:

5.50%

IJR:

6.60%

Дневная вол-ть

VB:

17.64%

IJR:

19.58%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VB:

-12.92%

IJR:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции IJR немного отстают с 7.65%.


VB

С начала года

-5.55%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-2.98%

1 год

2.76%

5 лет

18.09%

10 лет

7.96%

IJR

С начала года

-7.42%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.98%

5 лет

17.74%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и IJR

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VB: 0.07
IJR: -0.04
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: 0.22
IJR: 0.08
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VB: 1.03
IJR: 1.01
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VB: 0.07
IJR: -0.04
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VB: 0.22
IJR: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.04
VB
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IJR

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IJR в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.49%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.22%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VB и IJR

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.92%
-15.47%
VB
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IJR

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
6.15%
VB
IJR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab