PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с TISBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		-2.48%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.40% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

TISBX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.39%
3 года*
11.79%
5 лет*
3.13%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий SWSCX и TISBX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.91

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.66

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между SWSCX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и TISBX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.23%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и TISBX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-56.50%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.90%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.89%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-41.69%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-10.95%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.74%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.83%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и TISBX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 6.53% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.56%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.13%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

23.17%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.53%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.37%

+0.16%