Сравнение SWSCX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.21% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWTSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SWSCX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWSCX
SWTSX
Сравнение SWSCX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.04 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWTSX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWTSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -54.60% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.42% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.40% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -35.01% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -8.88% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.63% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.56% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWTSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.45% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 9.42% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 18.52% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.41% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.57% | +4.96% |