PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SCHA is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SCHA returned 7.13%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%8.53%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SCHA and AVUV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between SCHA and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и AVUV

Секторы
SCHA
AVUV

Технологии

23.3%
7.0%

Финансовые услуги

15.7%
25.8%

Промышленность

15.4%
13.9%

Здравоохранение

13.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
18.0%

Недвижимость

6.0%
0.7%

Энергетика

5.5%
18.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Технологии

SCHA
23.3%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
AVUV
25.8%

Промышленность

SCHA
15.4%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
AVUV
18.0%

Недвижимость

SCHA
6.0%
AVUV
0.7%

Энергетика

SCHA
5.5%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHMSCHA с SCHX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SCHA vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.10

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.61

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

13.69

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHA и AVUV

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-49.42%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.95%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-28.79%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-28.79%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.12%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.95%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и AVUV

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.34%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.54%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.74%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

28.30%

-5.59%

Сравнение комиссий SCHA и AVUV

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и AVUV

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and AVUV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.08%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 7.13% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.00% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.25% for AVUV.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор