Сравнение SCHA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHB
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.98% соответственно.
SCHA
17.38%
6.12%
16.13%
32.63%
10.65%
9.46%
SCHB
28.19%
2.62%
15.73%
36.88%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| SCHA | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.80 | 19.16 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.54% |
| Макс. просадка | -42.41% | -35.27% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.53% | 2.04% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.97% | 1.62% | 1.49% | 2.39% | 2.96% | 2.90% | 1.37% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.