Сравнение SCHA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHB
Основные характеристики
SCHA:
0.63
SCHB:
1.66
SCHA:
1.01
SCHB:
2.24
SCHA:
1.12
SCHB:
1.31
SCHA:
0.87
SCHB:
2.54
SCHA:
2.85
SCHB:
10.03
SCHA:
4.09%
SCHB:
2.16%
SCHA:
18.49%
SCHB:
13.08%
SCHA:
-42.41%
SCHB:
-35.27%
SCHA:
-9.01%
SCHB:
-2.40%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.41% соответственно.
SCHA
-0.97%
-4.76%
1.10%
11.40%
8.09%
8.31%
SCHB
2.11%
-1.53%
7.37%
19.26%
13.53%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHB
SCHA
SCHB
Сравнение SCHA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHB в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.85% | 2.56% | 1.69% | 2.39% | 1.52% | 1.97% | 2.58% | 1.47% | 2.39% | 2.52% | 1.78% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.22% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.