Сравнение SCHA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHB
Основные характеристики
SCHA:
0.76
SCHB:
2.11
SCHA:
1.17
SCHB:
2.81
SCHA:
1.14
SCHB:
1.39
SCHA:
1.00
SCHB:
3.17
SCHA:
4.06
SCHB:
13.53
SCHA:
3.58%
SCHB:
2.00%
SCHA:
19.24%
SCHB:
12.79%
SCHA:
-42.41%
SCHB:
-35.27%
SCHA:
-7.63%
SCHB:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.53% соответственно.
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
SCHB
25.02%
0.09%
10.08%
25.70%
14.13%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.