PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 14.82%/yr for SCHB. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.82% соответственно.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHB is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between SCHA and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHB

Секторы
SCHA
SCHB

Технологии

21.0%
35.8%

Финансовые услуги

16.0%
11.9%

Здравоохранение

15.8%
9.6%

Промышленность

14.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Недвижимость

6.5%
2.4%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Технологии

SCHA
21.0%
SCHB
35.8%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
SCHB
11.9%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
SCHB
9.6%

Промышленность

SCHA
14.6%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
SCHB
9.6%

Недвижимость

SCHA
6.5%
SCHB
2.4%

Энергетика

SCHA
4.9%
SCHB
3.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
SCHB
1.9%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
SCHB
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
SCHB
4.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
SCHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SCHA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.55

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.72

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

11.64

+0.26

SCHA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHB

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-35.27%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.91%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-19.34%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.41%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-35.27%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.09%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.08%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHB

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.05%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

10.46%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

13.11%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

17.38%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

18.33%

+4.46%

Сравнение комиссий SCHA и SCHB

SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHB

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.82% vs 10.80% for SCHA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.82% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SCHA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for SCHB.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.03% for SCHB.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор