Сравнение SCHA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHB
Основные характеристики
SCHA:
0.90
SCHB:
1.97
SCHA:
1.36
SCHB:
2.63
SCHA:
1.16
SCHB:
1.36
SCHA:
1.18
SCHB:
3.02
SCHA:
4.58
SCHB:
12.08
SCHA:
3.76%
SCHB:
2.14%
SCHA:
19.13%
SCHB:
13.09%
SCHA:
-42.41%
SCHB:
-35.27%
SCHA:
-6.53%
SCHB:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.92% соответственно.
SCHA
1.74%
-3.59%
4.14%
18.42%
8.49%
9.25%
SCHB
1.41%
-2.08%
7.55%
26.33%
13.54%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHB
SCHA
SCHB
Сравнение SCHA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SCHB в 1.22%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 2.53% | 1.88% | 1.41% | 1.37% | 2.28% | 1.66% | 1.47% | 2.47% | 2.61% | 1.83% |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.22% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.