Сравнение SCHA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SCHA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или IJR.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и IJR
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции IJR немного впереди с 9.63%.
SCHA
14.55%
1.48%
10.59%
29.56%
10.09%
9.31%
IJR
12.64%
2.07%
10.29%
27.11%
10.16%
9.63%
Основные характеристики
| SCHA | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 9.15 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 19.97% |
| Макс. просадка | -42.41% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.71% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и IJR
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и IJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и IJR
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.56% | 1.42% | 1.88% | 1.89% | 1.50% | 1.89% | 1.97% | 1.70% | 2.32% | 2.64% | 2.17% | 2.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и IJR
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и IJR
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 6.93%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.