PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 10.68%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции IJR немного отстают с 10.68%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SCHA and IJR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHA and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и IJR

Секторы
SCHA
IJR

Технологии

23.3%
15.5%

Финансовые услуги

15.7%
16.8%

Промышленность

15.4%
15.5%

Здравоохранение

13.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.4%

Недвижимость

6.0%
7.6%

Энергетика

5.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Технологии

SCHA
23.3%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
IJR
16.8%

Промышленность

SCHA
15.4%
IJR
15.5%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
IJR
11.1%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
IJR
13.4%

Недвижимость

SCHA
6.0%
IJR
7.6%

Энергетика

SCHA
5.5%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
IJR
3.6%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHMSCHA с SCHX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с VBRIJR с VIOO

Доходность на риск

SCHA vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.93

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.78

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.89

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.94

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHA и IJR

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-58.15%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.68%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-28.02%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-28.02%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-44.36%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.28%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и IJR

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.42%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.71%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.51%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.41%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.90%

-0.19%

Сравнение комиссий SCHA и IJR

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и IJR

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHA and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 10.68% for IJR. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for IJR.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор