Сравнение SCHA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SCHA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или IJR.
Корреляция
Корреляция между SCHA и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и IJR
Загрузка...
Основные характеристики
SCHA:
-0.01
IJR:
-0.15
SCHA:
0.19
IJR:
0.01
SCHA:
1.02
IJR:
1.00
SCHA:
0.01
IJR:
-0.09
SCHA:
0.03
IJR:
-0.27
SCHA:
8.96%
IJR:
9.61%
SCHA:
23.69%
IJR:
23.69%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-15.79%
IJR:
-17.64%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции IJR немного впереди с 7.44%.
SCHA
-8.34%
9.39%
-13.78%
0.33%
12.35%
7.21%
IJR
-9.79%
8.60%
-15.57%
-2.96%
13.39%
7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и IJR
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и IJR
SCHA
IJR
Сравнение SCHA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и IJR
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IJR в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.66% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и IJR
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и IJR
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.55% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...