Сравнение SCHA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SCHA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или IJR.
Корреляция
Корреляция между SCHA и IJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и IJR
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
IJR:
-0.53
SCHA:
-0.55
IJR:
-0.61
SCHA:
0.93
IJR:
0.92
SCHA:
-0.41
IJR:
-0.43
SCHA:
-1.56
IJR:
-1.58
SCHA:
6.64%
IJR:
7.10%
SCHA:
20.98%
IJR:
21.22%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-25.29%
IJR:
-25.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность -18.69%, а IJR немного ниже – -18.75%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.23% соответственно.
SCHA
-18.69%
-13.18%
-16.54%
-10.83%
11.32%
5.86%
IJR
-18.75%
-13.17%
-17.61%
-11.49%
11.76%
6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и IJR
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и IJR
SCHA
IJR
Сравнение SCHA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и IJR
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности IJR в 2.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.51% | 2.85% | 2.42% | 1.89% | 1.39% | 2.24% | 2.58% | 1.55% | 2.09% | 2.25% | 1.78% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.53% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и IJR
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и IJR
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 10.31% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.