Сравнение SCHA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SCHA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или IJR.
Корреляция
Корреляция между SCHA и IJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и IJR
Основные характеристики
SCHA:
0.78
IJR:
0.63
SCHA:
1.19
IJR:
1.03
SCHA:
1.14
IJR:
1.12
SCHA:
1.01
IJR:
1.03
SCHA:
3.95
IJR:
3.18
SCHA:
3.74%
IJR:
3.88%
SCHA:
19.08%
IJR:
19.56%
SCHA:
-42.41%
IJR:
-58.15%
SCHA:
-8.27%
IJR:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции IJR немного впереди с 9.19%.
SCHA
-0.15%
-4.86%
1.02%
15.04%
8.00%
9.04%
IJR
-0.11%
-5.43%
-0.13%
12.55%
7.86%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и IJR
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и IJR
SCHA
IJR
Сравнение SCHA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и IJR
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IJR в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 1.88% | 1.41% | 1.37% | 2.28% | 1.66% | 1.47% | 2.47% | 2.61% | 1.83% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.05% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и IJR
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и IJR
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.