Сравнение SCHA с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SCHA и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 17.38%, а SCHM немного выше – 17.92%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.86% соответственно.
SCHA
17.38%
6.12%
16.13%
32.63%
10.65%
9.46%
SCHM
17.92%
5.17%
12.25%
29.69%
11.09%
10.86%
Основные характеристики
| SCHA | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.80 | 10.63 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 15.08% |
| Макс. просадка | -42.41% | -42.43% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHM
И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCHM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.53% | 2.04% | 1.69% | 1.69% | 2.10% | 1.97% | 1.62% | 1.49% | 2.39% | 2.96% | 2.90% | 1.37% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.84% | 3.10% | 5.01% | 2.21% | 2.48% | 3.81% | 2.37% | 2.68% | 3.94% | 2.33% | 4.45% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.