Сравнение SCHA с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SCHA и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHM
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
SCHM:
-0.49
SCHA:
-0.55
SCHM:
-0.54
SCHA:
0.93
SCHM:
0.93
SCHA:
-0.41
SCHM:
-0.41
SCHA:
-1.56
SCHM:
-1.66
SCHA:
6.64%
SCHM:
5.34%
SCHA:
20.98%
SCHM:
18.02%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-25.29%
SCHM:
-21.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.98% соответственно.
SCHA
-18.69%
-13.18%
-16.54%
-10.83%
11.32%
5.86%
SCHM
-15.13%
-12.41%
-14.03%
-9.64%
12.60%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHM
И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHM
SCHA
SCHM
Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHM в 2.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.51% | 2.85% | 2.42% | 1.89% | 1.39% | 2.24% | 2.58% | 1.55% | 2.09% | 2.25% | 1.78% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.56% | 2.20% | 3.60% | 2.57% | 3.22% | 1.96% | 3.69% | 4.00% | 2.20% | 2.55% | 2.99% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 10.31% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.