PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.80%/yr vs 11.09%/yr for SCHM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 20.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции SCHM немного впереди с 11.09%.

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHM is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between SCHA and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHM

Секторы
SCHA
SCHM

Технологии

21.0%
22.0%

Финансовые услуги

16.0%
11.1%

Здравоохранение

15.8%
11.6%

Промышленность

14.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.9%

Недвижимость

6.5%
6.5%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Технологии

SCHA
21.0%
SCHM
22.0%

Финансовые услуги

SCHA
16.0%
SCHM
11.1%

Здравоохранение

SCHA
15.8%
SCHM
11.6%

Промышленность

SCHA
14.6%
SCHM
21.9%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.2%
SCHM
10.9%

Недвижимость

SCHA
6.5%
SCHM
6.5%

Энергетика

SCHA
4.9%
SCHM
3.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.5%
SCHM
4.1%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.5%
SCHM
2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHX
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG

Доходность на риск

SCHA vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHASCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.65

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.40

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.96

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.36

+1.54

SCHA vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHM

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-42.43%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.32%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.27%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-26.46%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-42.43%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.63%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.62%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHM

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.13%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.32%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.78%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

19.72%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

20.50%

+2.29%

Сравнение комиссий SCHA и SCHM

И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHM

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHA and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to SCHM (5.13%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.09% vs 10.80% for SCHA. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.09% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA and SCHM have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.03% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHM is Mid Cap Blend Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор