Сравнение SCHA с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SCHA и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHM
Загрузка...
Основные характеристики
SCHA:
-0.01
SCHM:
0.10
SCHA:
0.19
SCHM:
0.35
SCHA:
1.02
SCHM:
1.05
SCHA:
0.01
SCHM:
0.13
SCHA:
0.03
SCHM:
0.42
SCHA:
8.96%
SCHM:
7.13%
SCHA:
23.69%
SCHM:
21.25%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-15.79%
SCHM:
-11.52%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.39% соответственно.
SCHA
-8.34%
10.77%
-13.78%
0.33%
11.51%
7.30%
SCHM
-4.34%
9.94%
-8.85%
2.26%
13.28%
9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHM
И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHM
SCHA
SCHM
Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHM в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.66% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...