Сравнение SCHA с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SCHA и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHM
Основные характеристики
SCHA:
0.63
SCHM:
0.87
SCHA:
1.01
SCHM:
1.27
SCHA:
1.12
SCHM:
1.16
SCHA:
0.87
SCHM:
1.57
SCHA:
2.85
SCHM:
3.65
SCHA:
4.09%
SCHM:
3.52%
SCHA:
18.49%
SCHM:
14.78%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-9.01%
SCHM:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.13% соответственно.
SCHA
-0.97%
-4.76%
1.10%
11.40%
8.09%
8.31%
SCHM
0.97%
-3.98%
3.58%
11.78%
9.77%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHM
И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHM
SCHA
SCHM
Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHM в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.85% | 2.56% | 1.69% | 2.39% | 1.52% | 1.97% | 2.58% | 1.47% | 2.39% | 2.52% | 1.78% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.20% | 2.41% | 4.48% | 2.71% | 3.35% | 2.66% | 3.89% | 2.37% | 2.98% | 2.41% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.