Сравнение SCHA с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
SCHA и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHM.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHM
Основные характеристики
SCHA:
0.76
SCHM:
1.04
SCHA:
1.17
SCHM:
1.48
SCHA:
1.14
SCHM:
1.19
SCHA:
1.00
SCHM:
1.90
SCHA:
4.06
SCHM:
5.19
SCHA:
3.58%
SCHM:
2.99%
SCHA:
19.24%
SCHM:
15.00%
SCHA:
-42.41%
SCHM:
-42.43%
SCHA:
-7.63%
SCHM:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.63% соответственно.
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
SCHM
13.18%
-3.14%
8.56%
13.83%
10.21%
10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHM
И SCHA, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SCHM в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 3.60% | 2.73% | 2.52% | 1.91% | 3.27% | 2.26% | 1.76% | 3.51% | 3.16% | 2.21% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHM
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.