Сравнение SWSCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или QQQ.
Основные характеристики
| SWSCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 28.15% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 20.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 17.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 17.69% |
| Макс. просадка | -63.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.63% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и QQQ
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и QQQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и QQQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и QQQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и QQQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.