Сравнение SWSCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.72% против 18.10% соответственно.
SWSCX
14.97%
1.63%
8.68%
28.93%
6.84%
-0.72%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| SWSCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 17.41% |
| Макс. просадка | -65.66% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.91% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и QQQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и QQQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и QQQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и QQQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.