PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.52

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.52

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.91

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.31%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SWSCX:

-29.93%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.98% против 17.08% соответственно.

SWSCX

С начала года

-7.98%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-24.73%

1 год

-13.76%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и QQQ

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и QQQ

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и QQQ

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 7.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...