PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.64% против 18.85% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с SPYSWSCX с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SWSCX и QQQ

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SWSCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.63

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.95

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWSCX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и QQQ

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и QQQ

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-82.97%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.62%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-35.12%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-35.12%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-8.98%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-32.99%

+22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.41%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и QQQ

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.53% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

12.77%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.67%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

22.39%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.25%

+1.28%