Сравнение SCHA с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SWSSX
Основные характеристики
SCHA:
0.70
SWSSX:
0.59
SCHA:
1.10
SWSSX:
0.97
SCHA:
1.13
SWSSX:
1.12
SCHA:
0.94
SWSSX:
0.65
SCHA:
3.88
SWSSX:
3.16
SCHA:
3.51%
SWSSX:
3.92%
SCHA:
19.40%
SWSSX:
21.03%
SCHA:
-42.41%
SWSSX:
-61.52%
SCHA:
-8.23%
SWSSX:
-9.96%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.78% соответственно.
SCHA
11.29%
-2.74%
10.99%
11.55%
8.45%
8.85%
SWSSX
9.84%
-4.62%
9.20%
10.25%
7.12%
7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SWSSX
И SCHA, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SWSSX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SWSSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 2.07% | 2.06% | 1.41% | 1.52% | 2.28% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 2.96% | 2.17% | 1.70% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.00% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SWSSX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 5.99%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.