PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHA с SWSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHA с SWSSX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SWSSX.

Корреляция

Корреляция между SCHA и SWSSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHA:

0.11

SWSSX:

0.06

Коэф-т Сортино

SCHA:

0.41

SWSSX:

0.34

Коэф-т Омега

SCHA:

1.05

SWSSX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCHA:

0.14

SWSSX:

0.09

Коэф-т Мартина

SCHA:

0.43

SWSSX:

0.28

Индекс Язвы

SCHA:

9.06%

SWSSX:

9.45%

Дневная вол-ть

SCHA:

23.95%

SWSSX:

24.41%

Макс. просадка

SCHA:

-42.41%

SWSSX:

-67.30%

Текущая просадка

SCHA:

-12.79%

SWSSX:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 7.57% против 3.22% соответственно.

SCHA

С начала года

-5.08%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-9.70%

1 год

2.70%

5 лет

13.45%

10 лет

7.57%

SWSSX

С начала года

-6.08%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-11.40%

1 год

1.36%

5 лет

10.21%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHA и SWSSX

И SCHA, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHA и SWSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHA c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SWSSX

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWSSX в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.60%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.77%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SWSSX

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SWSSX

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...