Сравнение SCHA с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SWSSX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность 15.40%, а SWSSX немного выше – 16.15%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.62% соответственно.
SCHA
15.40%
3.78%
12.36%
31.31%
10.28%
9.39%
SWSSX
16.15%
3.94%
12.48%
32.36%
9.47%
8.62%
Основные характеристики
| SCHA | SWSSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 20.97% |
| Макс. просадка | -42.41% | -61.52% |
| Текущая просадка | -3.99% | -4.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SWSSX
И SCHA, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SWSSX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.88% | 2.03% | 2.37% | 1.48% | 1.78% | 2.06% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 1.85% | 2.52% | 2.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SWSSX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 6.70%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.