Сравнение SCHA с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SWSSX.
Основные характеристики
| SCHA | SWSSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.39% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 15.70% | 15.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.52% | -2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.01% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 19.86% |
| Макс. просадка | -42.41% | -61.52% |
| Current Drawdown | -11.60% | -14.32% |
Корреляция
Корреляция между SCHA и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SWSSX
С начала года, SCHA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции SWSSX немного отстают с 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SWSSX
И SCHA, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SWSSX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SWSSX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.49% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SWSSX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SWSSX
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 5.04% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.