PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.28% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий SWSCX и BOSOX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.13

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.05

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.33

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

-1.03

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWSCX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и BOSOX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и BOSOX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-51.32%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-22.36%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-36.79%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-16.07%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.26%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.82%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и BOSOX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.10%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

10.48%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

18.96%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

17.82%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

19.56%

+3.97%