PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с VSGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с VSGIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или VSGIX.

Корреляция

Корреляция между BOSOX и VSGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.79%
378.15%
BOSOX
VSGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

VSGIX:

0.26

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

VSGIX:

0.54

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

VSGIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

VSGIX:

0.24

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

VSGIX:

0.76

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

VSGIX:

8.51%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

VSGIX:

24.61%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

VSGIX:

-58.66%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

VSGIX:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью -8.43%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.67% соответственно.

BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

8.67%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOSOX и VSGIX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и VSGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
VSGIX: 0.26
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
VSGIX: 0.54
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
VSGIX: 1.07
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
VSGIX: 0.24
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
VSGIX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.26
BOSOX
VSGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и VSGIX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSGIX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и VSGIX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-15.56%
BOSOX
VSGIX

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и VSGIX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
15.90%
BOSOX
VSGIX