Сравнение BOSOX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.46% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и VSGIX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
BOSOX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
BOSOX
VSGIX
Сравнение BOSOX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.85 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.56 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и VSGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и VSGIX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и VSGIX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -58.66% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.50% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -38.36% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -38.70% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -7.52% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.40% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и VSGIX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.87% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 15.71% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 24.53% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 23.56% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.92% | -3.36% |