PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с PFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с PFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и PFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и PFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%24.51%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у PFSVX с доходностью -6.21%.

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX
Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с MSILXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX

Сравнение комиссий BOSOX и PFSVX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFSVX в 1.15%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BOSOX vs. PFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c PFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXPFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.21

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.50

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.17

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.56

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. PFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFSVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и PFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXPFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между BOSOX и PFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и PFSVX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PFSVX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и PFSVX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки PFSVX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и PFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOXPFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-30.18%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.56%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-30.18%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-14.44%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.26%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.82%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и PFSVX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.10%, в то время как у iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOXPFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.28%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.29%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

25.45%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

22.49%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.64%

-3.08%