PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1011566023
CUSIP101156602
ЭмитентBoston Trust Walden
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Boston Trust Small Cap Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

Популярные сравнения: BOSOX с VSGIX, BOSOX с RWK, BOSOX с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
345.66%
307.27%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust Small Cap Fund показал доход в 4.65% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Small Cap Fund составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.65%10.16%
1 месяц4.22%3.47%
6 месяцев14.47%22.20%
1 год13.46%30.45%
5 лет (среднегодовая)10.34%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.09%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.47%3.86%
2023-3.02%-5.31%-3.55%5.49%8.62%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.91
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Boston Trust Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.91
2.79
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.79$1.60$0.39$0.94$1.94$1.34$0.45$2.26$1.07$1.18

Дивидендный доход

0.75%0.78%5.09%8.93%2.56%6.45%16.16%9.11%3.13%18.88%7.22%7.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07
2013$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4416 дек. 2010 г.795
-36.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-26.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.24%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214
-20.53%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4327 мар. 2024 г.578

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Trust Small Cap Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.03%
2.80%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)