- ISIN
- US1011566023
- CUSIP
- 101156602
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции BOSOX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) показал доход в 17.85% с начала года и 18.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSOX составила 10.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Boston Trust Small Cap Fund
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BOSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BOSOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 0.64% | -6.46% | 7.46% | 1.09% | 8.06% | -0.74% | 3.44% | 17.85% | ||||
| 2025 | 2.61% | -3.03% | -3.63% | -3.65% | 3.12% | 1.11% | -1.32% | 3.15% | -1.47% | -3.33% | 4.58% | -1.75% | -4.04% |
| 2024 | -2.47% | 3.86% | 3.31% | -5.01% | 3.32% | -1.03% | 9.67% | -1.80% | 2.42% | -1.47% | 10.71% | -8.00% | 12.52% |
| 2023 | 7.84% | -1.67% | -2.61% | -1.68% | -4.18% | 6.80% | 4.39% | -3.02% | -5.31% | -3.55% | 5.48% | 8.62% | 10.09% |
| 2022 | -6.85% | 1.08% | 1.18% | -5.61% | 0.50% | -5.91% | 8.84% | -4.75% | -7.20% | 12.66% | 3.63% | -4.76% | -9.05% |
| 2021 | 0.26% | 7.88% | 3.02% | 3.22% | 0.34% | 0.79% | 1.12% | 3.50% | -2.15% | 5.37% | -3.23% | 5.45% | 28.10% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Small Cap Fund has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.98, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2005.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 99.13%
- Участие в снижении
- 97.12%
Комиссия
Комиссия BOSOX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOSOX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 10.58 | -4.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $1.17 | $0.13 | $0.79 | $1.60 | $0.39 | $1.82 | $1.94 | $1.34 | $0.45 | $2.27 |
Дивидендный доход | 3.74% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 51.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.32%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.79%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.69%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-22.36%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 7moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.21%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 7mo 2d | 10mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BOSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -56.78% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.10% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -18.90% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -25.43% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -33.92% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -10.69% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.14% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOSOX
Добавьте Boston Trust Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOSOX