PortfoliosLab logo
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1011566023

CUSIP

101156602

Эмитент

Boston Trust Walden

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BOSOX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.79%
340.78%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) показал доход в -5.77% с начала года и -1.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSOX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.99%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%-3.03%-3.63%-3.65%1.98%-5.77%
2024-2.47%3.86%3.31%-5.01%3.32%-1.03%9.67%-1.79%2.42%-1.47%10.71%-12.89%6.54%
20237.84%-1.67%-2.61%-1.68%-4.18%6.80%4.39%-3.02%-5.31%-3.55%5.49%8.26%9.72%
2022-6.85%1.08%1.18%-5.61%0.50%-5.91%8.84%-4.75%-7.20%12.66%3.63%-8.97%-13.08%
20210.26%7.88%3.02%3.22%0.34%0.79%1.12%3.50%-2.15%5.37%-3.23%-3.18%17.62%
2020-2.53%-10.81%-16.27%10.08%4.28%-0.49%2.39%3.46%-4.59%4.65%12.47%6.48%5.32%
20199.58%5.32%0.07%2.67%-5.76%7.90%2.56%-2.36%1.17%1.77%2.61%-4.09%22.37%
20182.99%-5.47%1.26%1.38%4.62%0.58%3.49%3.62%-1.38%-8.67%3.61%-22.22%-18.16%
20170.63%1.39%-0.00%1.09%-1.08%1.57%-0.27%-2.23%5.46%1.64%4.64%-8.84%3.32%
2016-4.09%2.87%7.78%-0.00%1.34%0.54%4.01%0.96%-0.44%-3.83%9.43%1.28%20.73%
2015-3.79%6.27%0.73%-1.97%0.87%0.00%-1.60%-4.33%-3.25%6.43%3.23%-20.03%-18.51%
2014-5.76%3.52%0.90%-5.15%0.34%5.88%-4.98%2.46%-5.12%5.94%0.32%-5.06%-7.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOSOX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
^GSPC: 2.70

Boston Trust Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.67
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$0.08$0.06$0.05$0.08$0.07$0.07$0.08$0.14$0.06$0.01

Дивидендный доход

0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-7.45%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка Boston Trust Small Cap Fund составляет 18.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4416 дек. 2010 г.795
-43.51%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.603
-35.81%29 нояб. 2013 г.53921 янв. 2016 г.65424 авг. 2018 г.1193
-27.03%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.747
-26.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.40110 мая 2013 г.462

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Trust Small Cap Fund составляет 11.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
14.17%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)