PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011566023

CUSIP

101156602

Эмитент

Boston Trust Walden

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BOSOX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Популярные сравнения:
BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с AVUV BOSOX с FXAIX BOSOX с VSMPX BOSOX с ^GSPC BOSOX с SPMO BOSOX с TSLTX BOSOX с BRSVX BOSOX с DFSTX
Популярные сравнения:
BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с AVUV BOSOX с FXAIX BOSOX с VSMPX BOSOX с ^GSPC BOSOX с SPMO BOSOX с TSLTX BOSOX с BRSVX BOSOX с DFSTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) показал доход в -5.72% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSOX составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOSOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%-3.03%-3.63%-3.65%2.04%-5.72%
2024-2.47%3.86%3.31%-5.01%3.32%-1.03%9.67%-1.80%2.42%-1.47%10.71%-8.00%12.52%
20237.84%-1.67%-2.61%-1.68%-4.18%6.80%4.39%-3.02%-5.31%-3.55%5.48%8.62%10.09%
2022-6.85%1.08%1.18%-5.61%0.50%-5.91%8.84%-4.75%-7.20%12.66%3.63%-4.76%-9.05%
20210.26%7.88%3.02%3.22%0.34%0.79%1.12%3.50%-2.15%5.37%-3.23%5.45%28.11%
2020-2.53%-10.81%-14.47%10.07%4.28%-0.49%2.39%3.46%-4.59%4.65%12.47%7.17%8.27%
20199.58%5.32%0.07%2.67%-5.76%7.90%2.56%-2.36%1.17%1.77%2.61%1.80%29.88%
20182.99%-5.47%1.25%1.38%4.62%0.58%3.49%3.62%-1.38%-8.67%3.61%-10.68%-6.01%
20170.63%1.39%0.00%1.09%-1.08%1.57%-0.27%-2.23%5.46%1.64%4.64%-0.96%12.24%
2016-4.09%2.87%7.78%0.00%1.33%0.54%4.01%0.96%-0.44%-3.83%9.43%3.48%23.35%
2015-3.79%6.27%0.73%-1.97%0.87%-0.00%-1.60%-4.33%-3.25%6.43%3.23%-5.43%-3.63%
2014-5.76%3.52%0.90%-5.15%0.33%5.88%-4.98%2.46%-5.12%5.94%0.32%1.94%-0.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOSOX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.17$0.13$0.79$1.60$0.39$0.95$1.94$1.34$0.45$2.27$1.07

Дивидендный доход

6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2014$1.07$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка Boston Trust Small Cap Fund составляет 14.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4416 дек. 2010 г.795
-36.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-26.68%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.36%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.21%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...