Сравнение BOSOX с TSLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и TSLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -4.45% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 6.96%.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и TSLTX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Доходность на риск
BOSOX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
BOSOX
TSLTX
Сравнение BOSOX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.33 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.90 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.99 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.21 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.33 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и TSLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и TSLTX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TSLTX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и TSLTX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и TSLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -55.58% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.50% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -55.58% | +33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -27.85% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -28.61% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и TSLTX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.76% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.10% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.78% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 50.06% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 44.02% | -24.46% |