PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с TSLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и TSLTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOSOX с TSLTX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.17

TSLTX:

-0.64

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.28

TSLTX:

-0.74

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

TSLTX:

0.87

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.07

TSLTX:

-0.32

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.20

TSLTX:

-1.08

Индекс Язвы

BOSOX:

8.13%

TSLTX:

20.56%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.33%

TSLTX:

31.76%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

TSLTX:

-69.81%

Текущая просадка

BOSOX:

-14.01%

TSLTX:

-65.37%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у TSLTX с доходностью -8.85%.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

TSLTX

С начала года

-8.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-32.90%

1 год

-20.81%

3 года

-10.45%

5 лет

-7.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Transamerica Small Cap Value

Сравнение комиссий BOSOX и TSLTX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и TSLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TSLTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и TSLTX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности TSLTX в 30.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.71%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и TSLTX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и TSLTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и TSLTX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 5.15%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...