PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с TSLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с TSLTX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или TSLTX.

Корреляция

Корреляция между BOSOX и TSLTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.19%
-55.10%
BOSOX
TSLTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

TSLTX:

-0.55

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

TSLTX:

-0.51

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

TSLTX:

0.91

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

TSLTX:

-0.25

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

TSLTX:

-0.91

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

TSLTX:

18.95%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

TSLTX:

31.51%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

TSLTX:

-69.81%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

TSLTX:

-65.68%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у TSLTX с доходностью -9.66%.

BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

TSLTX

С начала года

-9.66%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-19.98%

5 лет

-6.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOSOX и TSLTX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и TSLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
TSLTX: -0.55
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
TSLTX: -0.51
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
TSLTX: 0.91
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
TSLTX: -0.25
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
TSLTX: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TSLTX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
-0.55
BOSOX
TSLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и TSLTX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLTX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.22%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и TSLTX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и TSLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-65.68%
BOSOX
TSLTX

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и TSLTX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
14.47%
BOSOX
TSLTX