Сравнение BOSOX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.75% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и RWK
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
BOSOX vs. RWK — Ранг доходности на риск
BOSOX
RWK
Сравнение BOSOX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.94 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.50 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.52 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.34 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.94 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и RWK
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и RWK
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -56.49% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -14.17% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -24.58% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -46.20% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -6.85% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.60% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и RWK
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.93% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.15% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.99% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 21.14% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 22.93% | -3.37% |