PortfoliosLab logo
Сравнение BOSOX с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.53%
433.53%
BOSOX
RWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

RWK:

0.07

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

RWK:

0.27

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

RWK:

1.03

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

RWK:

0.07

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

RWK:

0.22

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

RWK:

7.57%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

RWK:

22.41%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

RWK:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 1.81% против 9.31% соответственно.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

RWK

С начала года

-6.54%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-5.62%

1 год

-0.37%

5 лет

19.93%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOSOX и RWK

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
RWK: 0.07
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
RWK: 0.27
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
RWK: 1.03
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
RWK: 0.07
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
RWK: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.07
BOSOX
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и RWK

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RWK в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и RWK

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-13.88%
BOSOX
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и RWK

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
14.92%
BOSOX
RWK