Сравнение BOSOX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или RWK.
Основные характеристики
| BOSOX | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.12% | 3.71% |
| Дох-ть за 1 год | 10.53% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.67% | 13.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 16.73% |
| Макс. просадка | -53.78% | -56.49% |
| Current Drawdown | -4.56% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и RWK
С начала года, BOSOX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и RWK
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOSOX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и RWK
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности RWK в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 0.78% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 6.45% | 16.16% | 9.11% | 3.13% | 18.88% | 7.22% | 7.40% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.07% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и RWK
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и RWK
Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.59% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.