PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с BRSVX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или BRSVX.

Корреляция

Корреляция между BOSOX и BRSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
76.79%
174.05%
BOSOX
BRSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

BRSVX:

-0.34

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

BRSVX:

-0.33

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

BRSVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

BRSVX:

-0.26

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

BRSVX:

-0.65

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

BRSVX:

12.71%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

BRSVX:

24.43%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

BRSVX:

-67.58%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

BRSVX:

-23.64%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 1.81% против 5.64% соответственно.

BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

BRSVX

С начала года

-10.74%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-10.36%

5 лет

19.54%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOSOX и BRSVX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRSVX: 0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и BRSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
BRSVX: -0.34
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
BRSVX: -0.33
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
BRSVX: 0.96
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
BRSVX: -0.26
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
BRSVX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
-0.34
BOSOX
BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и BRSVX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BRSVX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.88%1.68%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и BRSVX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-23.64%
BOSOX
BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и BRSVX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
12.98%
BOSOX
BRSVX