Сравнение BOSOX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.32% соответственно.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и BRSVX
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
BOSOX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
BOSOX
BRSVX
Сравнение BOSOX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.98 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.51 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.68 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.65 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и BRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и BRSVX
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BRSVX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и BRSVX
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -67.58% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.94% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -30.52% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | -51.67% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -5.91% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -13.74% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и BRSVX
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.84% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.50% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.22% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 22.38% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 24.23% | -4.67% |