Сравнение BOSOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOSOX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 13.10% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и AVUV
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
BOSOX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BOSOX
AVUV
Сравнение BOSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSOX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.22 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.78 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.88 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.40 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.22 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и AVUV
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и AVUV
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOSOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -49.42% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -15.43% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -28.79% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -3.97% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.14% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и AVUV
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOSOX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.41% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 13.10% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 23.46% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 22.95% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 28.59% | -9.03% |