PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOSOX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BOSOX с AVUV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

BOSOX управляется Boston Trust Walden. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.17

AVUV:

-0.11

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.28

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.07

AVUV:

-0.18

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.20

AVUV:

-0.47

Индекс Язвы

BOSOX:

8.13%

AVUV:

10.76%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.33%

AVUV:

25.61%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

BOSOX:

-14.01%

AVUV:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.42%.

BOSOX

С начала года

-5.72%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-12.93%

1 год

3.11%

3 года

6.89%

5 лет

12.57%

10 лет

9.00%

AVUV

С начала года

-9.42%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-3.76%

3 года

7.64%

5 лет

20.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий BOSOX и AVUV

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и AVUV

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.91%6.51%0.78%5.08%8.93%2.56%6.46%16.19%9.12%3.14%18.92%7.24%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и AVUV

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и AVUV

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 5.15%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...