Сравнение BOSOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
BOSOX управляется Boston Trust Walden. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOSOX или AVUV.
Основные характеристики
| BOSOX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.12% | 0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 27.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.63% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 20.11% |
| Макс. просадка | -53.78% | -49.42% |
| Current Drawdown | -4.33% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между BOSOX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BOSOX и AVUV
С начала года, BOSOX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 0.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOSOX и AVUV
BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSOX и AVUV
Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVUV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 0.78% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 6.45% | 16.16% | 9.11% | 3.13% | 18.88% | 7.22% | 7.40% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.63% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOSOX и AVUV
Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOSOX и AVUV
Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.25%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.