PortfoliosLab logo
Сравнение BOSOX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOSOX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.65%
86.37%
BOSOX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOSOX:

0.05

AVUV:

-0.06

Коэф-т Сортино

BOSOX:

0.22

AVUV:

0.09

Коэф-т Омега

BOSOX:

1.03

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

BOSOX:

0.04

AVUV:

-0.06

Коэф-т Мартина

BOSOX:

0.10

AVUV:

-0.16

Индекс Язвы

BOSOX:

10.19%

AVUV:

9.99%

Дневная вол-ть

BOSOX:

20.75%

AVUV:

25.21%

Макс. просадка

BOSOX:

-53.78%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

BOSOX:

-18.62%

AVUV:

-18.98%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -11.07%.


BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.93%

10 лет

1.81%

AVUV

С начала года

-11.07%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-4.27%

5 лет

21.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOSOX и AVUV

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOSOX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOSOX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOSOX: 0.05
AVUV: -0.06
Коэффициент Сортино BOSOX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOSOX: 0.22
AVUV: 0.09
Коэффициент Омега BOSOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOSOX: 1.03
AVUV: 1.01
Коэффициент Кальмара BOSOX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BOSOX: 0.04
AVUV: -0.06
Коэффициент Мартина BOSOX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BOSOX: 0.10
AVUV: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
-0.06
BOSOX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и AVUV

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVUV в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.86%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и AVUV

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.62%
-18.98%
BOSOX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и AVUV

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 11.73%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
15.50%
BOSOX
AVUV