PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSOX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSOX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BOSOX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.49% против 12.24% соответственно.

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIXBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BOSOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.92

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.41

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.41

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.61

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.92

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между BOSOX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и ^GSPC

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-56.78%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.14%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-25.43%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-33.92%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.78%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.75%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.60%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и ^GSPC

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 4.68%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.55%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.33%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.90%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.05%

+1.51%