Сравнение SWSBX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWSSX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWSBX
SWSSX
Сравнение SWSBX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.81 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 6.78 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.34 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWSSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWSSX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWSSX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -60.34% | +51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -13.90% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -31.93% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.91% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -10.78% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.71% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 7.53% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 14.53% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 23.31% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 22.62% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 24.05% | -21.58% |