PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSBX с SWSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - SWSBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWSBX returned 1.30%/yr vs 6.65%/yr for SWSSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWSBX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%.

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.75%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.43%
1 год
41.24%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSBX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.34%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.71%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%11.54%

Correlation

The correlation between SWSBX and SWSSX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

-0.01

The correlation between SWSBX and SWSSX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

SWSBX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.28

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.13

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.97

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

14.11

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWSSX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSBXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-60.34%

+51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-11.00%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-27.50%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-31.93%

+22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.13%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-10.73%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.09%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.70%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSBXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.61%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

13.60%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

19.15%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

22.59%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

24.09%

-21.62%

Сравнение комиссий SWSBX и SWSSX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWSSX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SWSSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.08%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

SWSBX and SWSSX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SWSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SWSBX dropped -9.06% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSBX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор