PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.54%
SWSBX
BNDW

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.34%.


SWSBX

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.23%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BNDW

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.63%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

-0.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWSBXBNDW
Коэф-т Шарпа1.851.41
Коэф-т Сортино2.932.09
Коэф-т Омега1.371.25
Коэф-т Кальмара1.110.53
Коэф-т Мартина7.804.87
Индекс Язвы0.70%1.37%
Дневная вол-ть2.93%4.74%
Макс. просадка-8.97%-17.22%
Текущая просадка-1.52%-6.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и BNDW

И SWSBX, и BNDW имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWSBX и BNDW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.851.41
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.932.09
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.25
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.110.53
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.804.87
SWSBX
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.41
SWSBX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и BNDW

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BNDW в 4.16%


TTM2023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.16%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и BNDW

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-6.44%
SWSBX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и BNDW

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.07%
SWSBX
BNDW