Сравнение SWSBX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или BNDW.
Основные характеристики
| SWSBX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 8.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 0.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 2.99% | 4.90% |
| Макс. просадка | -8.97% | -17.22% |
| Текущая просадка | -1.21% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и BNDW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и BNDW
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и BNDW
И SWSBX, и BNDW имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и BNDW
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BNDW в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.89% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.15% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и BNDW
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и BNDW
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.