Сравнение SWSBX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.30% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и BNDW
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SWSBX
BNDW
Сравнение SWSBX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.95 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.34 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.35 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 4.95 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.95 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.37 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и BNDW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и BNDW
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и BNDW
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -17.22% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.70% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -16.93% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.85% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -5.05% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.73% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и BNDW
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.67% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.29% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 3.53% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.17% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.92% | -2.45% |