PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSBX с BNDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both funds - SWSBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWSBX returned 1.30%/yr vs 0.22%/yr for BNDW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSBX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.42%.

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.75%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

BNDW

1 день
-0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSBX и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.34%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.30%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.42%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between SWSBX and BNDW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between SWSBX and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

SWSBX vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.05

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.50

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.31

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

3.70

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и BNDW

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSBXBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-17.22%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.70%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-4.27%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-16.93%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.53%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.98%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и BNDW

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSBXBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.62%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.36%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

5.21%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.90%

-2.43%

Сравнение комиссий SWSBX и BNDW

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и BNDW

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SWSBX and BNDW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to SWSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SWSBX dropped -9.06% vs BNDW's -17.22%.

SWSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSBX и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор