PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) aims to closely follow the performance, before expenses and fees, of the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. The index comprises U.S. investment-grade bonds such as U.S. Treasury bonds, government-related bonds, and corporate bonds with maturities ranging between 1-5 years. The index is a benchmark that measures the performance of U.S. dollar-denominated bonds with a maturity of at least one year and less than five years. The fund will invest at least 90% of its net assets in securities that are part of the index.

ISIN
US8085176928
CUSIP
808517692
Эмитент
Charles Schwab
Дата выпуска
23 февр. 2017 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Short-Term Bond, Government Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMXSWSBX с VPMCXSWSBX с SPHYSWSBX с SWPPX

Доходность

График доходности SWSBX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции SWSBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWSBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) показал доход в 0.47% с начала года и 3.33% за последние 12 месяцев.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.58%
С начала года
0.47%
1 год
3.33%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SWSBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SWSBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.24%0.74%-0.80%0.24%0.04%0.13%-0.10%0.47%
20250.57%0.95%0.54%0.86%-0.16%0.75%-0.06%1.09%0.22%0.37%0.52%0.25%6.06%
20240.41%-0.74%0.43%-0.73%1.00%0.63%1.50%0.99%0.62%-1.00%0.45%-0.18%3.42%
20231.17%-1.16%1.86%0.21%-0.48%-0.58%0.37%-0.11%-0.45%-0.21%1.71%1.60%3.95%
2022-1.02%-0.52%-1.93%-1.04%0.73%-0.93%0.83%-1.32%-1.99%-0.28%1.46%0.01%-5.89%
2021-0.10%-0.39%-0.21%0.18%0.26%-0.21%0.37%-0.13%-0.22%-0.59%-0.03%-0.21%-1.28%

Метрики бенчмарка

Schwab Short-Term Bond Index Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2017.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.37%) than losses (2.52%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.95%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
6.37%
Участие в снижении
2.52%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SWSBX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SWSBX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск SWSBX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWSBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.24

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.24

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

9.71

-2.83

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Short-Term Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.40$0.35$0.23$0.11$0.10$0.19$0.24$0.21$0.15

Дивидендный доход

4.15%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Short-Term Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.20
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.40
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.23
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.02$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.04$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Schwab Short-Term Bond Index Fund показал максимальную просадку в 9.06%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Short-Term Bond Index Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-9.06%окт. 2022 г.
1y 9mo1y 10mo
3y 8moянв. 2021 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-1.84%март 2020 г.
14d1mo 7d
1mo 21dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.
Обвал COVID2020
-1.79%дек. 2024 г.
2mo 26d2mo 9d
5mo 5dсент. 2024 г. - февр. 2025 г.
—
-1.69%май 2018 г.
8mo 6d7mo 6d
1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г.
—
-1.54%март 2026 г.
24d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—

Показатели просадок

SWSBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-56.78%

+47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-9.10%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-18.90%

+17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-25.43%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.00%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-10.70%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.09%

-1.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SWSBX

Добавьте Schwab Short-Term Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SWSBX