Сравнение SWSBX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SGOV.
Основные характеристики
| SWSBX | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 3.88% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 22.40 |
| Дневная вол-ть | 3.06% | 0.24% |
| Макс. просадка | -8.63% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SGOV
С начала года, SWSBX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SGOV
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SGOV
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SGOV в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.76% | 3.16% | 1.50% | 1.20% | 1.83% | 2.40% | 2.11% | 1.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.23% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SGOV
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SGOV
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.