PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWSBXSGOV
Дох-ть с нач. г.3.34%4.62%
Дох-ть за 1 год6.44%5.39%
Дох-ть за 3 года0.51%3.78%
Коэф-т Шарпа2.0422.10
Индекс Язвы0.64%0.00%
Дневная вол-ть2.99%0.25%
Макс. просадка-8.97%-0.03%
Текущая просадка-1.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWSBX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SGOV

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
2.61%
SWSBX
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SGOV

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.52
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.0022.10
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SWSBX и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
22.10
SWSBX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SGOV

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.89%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SGOV

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.21%
0
SWSBX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SGOV

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.08%
SWSBX
SGOV