PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
2.53%
SWSBX
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.75%.


SWSBX

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.23%

1 год

5.43%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWSBXSGOV
Коэф-т Шарпа1.8521.74
Коэф-т Сортино2.93523.74
Коэф-т Омега1.37524.74
Коэф-т Кальмара1.11537.55
Коэф-т Мартина7.808,533.31
Индекс Язвы0.70%0.00%
Дневная вол-ть2.93%0.25%
Макс. просадка-8.97%-0.03%
Текущая просадка-1.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SGOV

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWSBX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.8521.74
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93523.74
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37524.74
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11537.55
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.808,533.31
SWSBX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
21.74
SWSBX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SGOV

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SGOV

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
0
SWSBX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SGOV

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
0.08%
SWSBX
SGOV