PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSBX и SWRSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SWSBX с SWRSX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSBX:

2.25

SWRSX:

1.12

Коэф-т Сортино

SWSBX:

3.45

SWRSX:

1.37

Коэф-т Омега

SWSBX:

1.45

SWRSX:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWSBX:

2.22

SWRSX:

0.48

Коэф-т Мартина

SWSBX:

8.57

SWRSX:

2.95

Индекс Язвы

SWSBX:

0.68%

SWRSX:

1.60%

Дневная вол-ть

SWSBX:

2.75%

SWRSX:

4.72%

Макс. просадка

SWSBX:

-8.65%

SWRSX:

-14.29%

Текущая просадка

SWSBX:

-0.83%

SWRSX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.93%.

SWSBX

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.13%

3 года

2.92%

5 лет

0.99%

10 лет

N/A

SWRSX

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.67%

1 год

5.03%

3 года

0.68%

5 лет

1.44%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSBX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SWRSX в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.04%3.97%3.16%1.50%1.20%1.83%2.40%2.11%1.56%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.86%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWRSX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.84%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...