Сравнение SWSBX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWRSX.
Основные характеристики
| SWSBX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 5.88% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 2.98% | 5.08% |
| Макс. просадка | -8.97% | -14.29% |
| Текущая просадка | -1.42% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWRSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWRSX
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 2.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWRSX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.