PortfoliosLab logo
Сравнение SWSBX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSBX и SWRSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.19%
1.37%
SWSBX
SWRSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSBX:

2.06

SWRSX:

1.39

Коэф-т Сортино

SWSBX:

3.31

SWRSX:

1.94

Коэф-т Омега

SWSBX:

1.42

SWRSX:

1.25

Коэф-т Кальмара

SWSBX:

1.57

SWRSX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWSBX:

7.82

SWRSX:

3.87

Индекс Язвы

SWSBX:

0.70%

SWRSX:

1.55%

Дневная вол-ть

SWSBX:

2.65%

SWRSX:

4.35%

Макс. просадка

SWSBX:

-8.97%

SWRSX:

-15.14%

Текущая просадка

SWSBX:

0.00%

SWRSX:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 2.88%.


SWSBX

С начала года

0.99%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.55%

5 лет

0.90%

10 лет

N/A

SWRSX

С начала года

2.88%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

0.88%

1 год

6.23%

5 лет

1.46%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSBX и SWRSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.061.39
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.311.94
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.25
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.570.52
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.823.87
SWSBX
SWRSX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.06
1.39
SWSBX
SWRSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SWRSX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
4.00%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.57%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWRSX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-5.70%
SWSBX
SWRSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.65%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65%
1.28%
SWSBX
SWRSX