PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SWRSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.60%
SWSBX
SWRSX

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 2.81%.


SWSBX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.54%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWRSX

С начала года

2.81%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


SWSBXSWRSX
Коэф-т Шарпа1.931.21
Коэф-т Сортино3.051.79
Коэф-т Омега1.391.22
Коэф-т Кальмара1.160.46
Коэф-т Мартина8.265.21
Индекс Язвы0.68%1.15%
Дневная вол-ть2.93%4.94%
Макс. просадка-8.97%-15.14%
Текущая просадка-1.42%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWSBX и SWRSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.21
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.051.79
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.22
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.160.46
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.265.21
SWSBX
SWRSX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.21
SWSBX
SWRSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWRSX в 3.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWRSX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-7.56%
SWSBX
SWRSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.16%
SWSBX
SWRSX