Сравнение SWSBX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 0.39%.
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
SWSBX
SWRSX
Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.84 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.17 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.44 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 4.27 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.84 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWRSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SWRSX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWRSX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -14.29% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.68% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -14.29% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.33% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.75% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.90% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.30% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.17% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 4.00% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 6.05% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.39% | -2.92% |