Сравнение SWSBX с SWRSX
SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both mutual funds - SWSBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWSBX returned 1.30%/yr vs 1.23%/yr for SWRSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSBX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.72%.
SWSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам SWSBX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 0.34% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.72% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 1.49% |
Correlation
The correlation between SWSBX and SWRSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between SWSBX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWSBX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
SWSBX
SWRSX
Сравнение SWSBX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.73 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.25 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.58 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWRSX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -14.29% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.90% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -4.46% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -14.29% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.10% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.72% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.63% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWRSX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.70%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWSBX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.86% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.20% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 3.26% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 6.04% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.37% | -2.90% |
Сравнение комиссий SWSBX и SWRSX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWRSX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SWRSX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.78% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 4.13% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWSBX and SWRSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to SWSBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, SWSBX dropped -9.06% vs SWRSX's -14.29%.
SWSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWSBX и SWRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор