Сравнение SWSBX с LALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или LALDX.
Основные характеристики
| SWSBX | LALDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 5.88% | 6.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.08% | 2.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.81 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 24.71 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 2.98% | 2.69% |
| Макс. просадка | -8.97% | -10.22% |
| Текущая просадка | -1.42% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и LALDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и LALDX
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и LALDX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и LALDX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности LALDX в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.90% | 4.49% | 3.57% | 2.77% | 2.87% | 3.59% | 3.89% | 3.74% | 3.99% | 3.97% | 3.81% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и LALDX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и LALDX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.