PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSBX с LALDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с LALDX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или LALDX.

Корреляция

Корреляция между SWSBX и LALDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSBX:

2.20

LALDX:

2.29

Коэф-т Сортино

SWSBX:

3.54

LALDX:

4.10

Коэф-т Омега

SWSBX:

1.46

LALDX:

1.75

Коэф-т Кальмара

SWSBX:

2.00

LALDX:

5.76

Коэф-т Мартина

SWSBX:

8.80

LALDX:

19.69

Индекс Язвы

SWSBX:

0.67%

LALDX:

0.30%

Дневная вол-ть

SWSBX:

2.75%

LALDX:

2.57%

Макс. просадка

SWSBX:

-8.96%

LALDX:

-10.22%

Текущая просадка

SWSBX:

-0.72%

LALDX:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 1.67%.

SWSBX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.02%

3 года

3.03%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

LALDX

С начала года

1.67%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.93%

3 года

3.83%

5 лет

2.89%

10 лет

2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Сравнение комиссий SWSBX и LALDX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSBX и LALDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг риск-скорректированной доходности LALDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LALDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSBX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и LALDX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности LALDX в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.04%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.97%4.95%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и LALDX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.96%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и LALDX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...