PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с LALDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.33%
SWSBX
LALDX

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью 4.91%.


SWSBX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.54%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LALDX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

Основные характеристики


SWSBXLALDX
Коэф-т Шарпа1.932.66
Коэф-т Сортино3.054.70
Коэф-т Омега1.391.85
Коэф-т Кальмара1.164.32
Коэф-т Мартина8.2622.92
Индекс Язвы0.68%0.30%
Дневная вол-ть2.93%2.64%
Макс. просадка-8.97%-10.22%
Текущая просадка-1.42%-0.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и LALDX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWSBX и LALDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.66
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.064.70
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.85
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.214.32
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2622.92
SWSBX
LALDX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.66
SWSBX
LALDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и LALDX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LALDX в 4.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.89%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и LALDX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-0.36%
SWSBX
LALDX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и LALDX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеют волатильность 0.71% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
0.73%
SWSBX
LALDX