PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с FZOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с FZOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSBX и FZOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%0.36%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FZOMX с доходностью 0.22%.

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY
Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с FBND

Сравнение комиссий SWSBX и FZOMX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FZOMX в 0.30%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SWSBX vs. FZOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXFZOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.90

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.42

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.56

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

14.10

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. FZOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXFZOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между SWSBX и FZOMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и FZOMX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FZOMX в 4.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и FZOMX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки FZOMX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и FZOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSBXFZOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-6.12%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.23%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-6.12%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.61%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.32%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и FZOMX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеют волатильность 0.73% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSBXFZOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.38%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.14%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.17%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.08%

+0.39%