PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с SWAGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между SWSBX и SWAGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSBX:

2.20

SWAGX:

0.86

Коэф-т Сортино

SWSBX:

3.54

SWAGX:

1.18

Коэф-т Омега

SWSBX:

1.46

SWAGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWSBX:

2.00

SWAGX:

0.33

Коэф-т Мартина

SWSBX:

8.80

SWAGX:

1.97

Индекс Язвы

SWSBX:

0.67%

SWAGX:

2.16%

Дневная вол-ть

SWSBX:

2.75%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

SWSBX:

-8.96%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

SWSBX:

-0.72%

SWAGX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.57%.

SWSBX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.02%

3 года

3.03%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

SWAGX

С начала года

1.57%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.44%

1 год

4.62%

3 года

1.33%

5 лет

-1.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий SWSBX и SWAGX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSBX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWAGX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SWAGX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.04%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.99%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWAGX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.96%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.85%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...