Сравнение SWSBX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.
SWSBX
3.01%
-0.39%
3.23%
5.43%
1.04%
N/A
SWAGX
1.39%
-0.68%
3.37%
6.14%
-0.37%
N/A
Основные характеристики
| SWSBX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 5.74% |
| Макс. просадка | -8.97% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.52% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SWAGX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SWAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SWAGX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.92% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SWAGX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.