PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWSBXSWAGX
Дох-ть с нач. г.3.12%1.28%
Дох-ть за 1 год5.88%7.26%
Дох-ть за 3 года0.41%-2.68%
Дох-ть за 5 лет1.08%-0.25%
Коэф-т Шарпа2.011.34
Коэф-т Сортино3.191.96
Коэф-т Омега1.411.24
Коэф-т Кальмара1.110.50
Коэф-т Мартина9.474.70
Индекс Язвы0.63%1.68%
Дневная вол-ть2.98%5.90%
Макс. просадка-8.97%-18.84%
Текущая просадка-1.42%-9.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWSBX и SWAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и SWAGX

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.24%
SWSBX
SWAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и SWAGX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47
SWAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAGX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAGX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.70

Сравнение коэффициента Шарпа SWSBX и SWAGX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.34
SWSBX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и SWAGX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SWAGX в 3.80%


TTM2023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.90%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.80%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и SWAGX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-9.31%
SWSBX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.46%
SWSBX
SWAGX