PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSBX с GSSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSBX с GSSRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или GSSRX.

Корреляция

Корреляция между SWSBX и GSSRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSBX:

2.20

GSSRX:

2.83

Коэф-т Сортино

SWSBX:

3.54

GSSRX:

4.90

Коэф-т Омега

SWSBX:

1.46

GSSRX:

1.68

Коэф-т Кальмара

SWSBX:

2.00

GSSRX:

5.55

Коэф-т Мартина

SWSBX:

8.80

GSSRX:

15.85

Индекс Язвы

SWSBX:

0.67%

GSSRX:

0.39%

Дневная вол-ть

SWSBX:

2.75%

GSSRX:

2.25%

Макс. просадка

SWSBX:

-8.96%

GSSRX:

-8.50%

Текущая просадка

SWSBX:

-0.72%

GSSRX:

-0.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSBX показывает доходность 2.20%, а GSSRX немного ниже – 2.11%.

SWSBX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.02%

3 года

3.03%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

GSSRX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.34%

3 года

4.09%

5 лет

2.11%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Сравнение комиссий SWSBX и GSSRX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSBX и GSSRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSBX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и GSSRX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью GSSRX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.04%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.06%3.93%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и GSSRX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.96%, что больше максимальной просадки GSSRX в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и GSSRX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...