PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с GSSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWSBXGSSRX
Дох-ть с нач. г.3.12%4.10%
Дох-ть за 1 год5.88%6.91%
Дох-ть за 3 года0.41%1.34%
Дох-ть за 5 лет1.08%1.95%
Коэф-т Шарпа2.012.85
Коэф-т Сортино3.194.71
Коэф-т Омега1.411.65
Коэф-т Кальмара1.111.99
Коэф-т Мартина9.4718.20
Индекс Язвы0.63%0.38%
Дневная вол-ть2.98%2.42%
Макс. просадка-8.97%-8.53%
Текущая просадка-1.42%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWSBX и GSSRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и GSSRX

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью 4.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.47%
SWSBX
GSSRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и GSSRX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.47
GSSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSRX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSRX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSRX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSRX, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.20

Сравнение коэффициента Шарпа SWSBX и GSSRX

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.85
SWSBX
GSSRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и GSSRX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GSSRX в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.90%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.82%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и GSSRX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что больше максимальной просадки GSSRX в -8.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-0.89%
SWSBX
GSSRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и GSSRX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
0.57%
SWSBX
GSSRX