Сравнение SWRSX с VBLIX
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.66%/yr vs 0.84%/yr for VBLIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VBLIX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и VBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 0.84% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.66%
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение доходности по годам SWRSX и VBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 1.72% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.46% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
Correlation
The correlation between SWRSX and VBLIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between SWRSX and VBLIX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск
SWRSX
VBLIX
Сравнение SWRSX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | VBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.19 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 3.09 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.07 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и VBLIX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -5.98% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -14.90% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -36.49% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -24.74% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -11.51% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.30% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и VBLIX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.68% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 5.82% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 8.32% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 12.89% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 11.58% | -6.21% |
Сравнение комиссий SWRSX и VBLIX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и VBLIX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VBLIX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.78% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.78% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and VBLIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs VBLIX's -38.61%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и VBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор