Сравнение SWRSX с VBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и VBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRSX и VBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -1.15% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 0.98% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
VBLIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и VBLIX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWRSX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск
SWRSX
VBLIX
Сравнение SWRSX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRSX | VBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.29 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.45 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 1.32 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и VBLIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и VBLIX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VBLIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.37% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и VBLIX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -6.87% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -36.49% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -25.94% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -11.34% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.81% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и VBLIX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.47% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 5.53% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 9.56% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 12.89% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 11.58% | -6.19% |