Сравнение SWRSX с VBLIX
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.42%/yr vs 0.19%/yr for VBLIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VBLIX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и VBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 0.19% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 3.30%
VBLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 2.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRSX и VBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.80% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -2.24% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
Correlation
The correlation between SWRSX and VBLIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between SWRSX and VBLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск
SWRSX
VBLIX
Сравнение SWRSX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | VBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.02 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.05 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и VBLIX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -6.35% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -11.55% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -36.49% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -38.61% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -26.76% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.66% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.75% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и VBLIX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.35% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 6.13% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 7.87% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.82% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 11.55% | -6.19% |
Сравнение комиссий SWRSX и VBLIX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и VBLIX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VBLIX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.44% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and VBLIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBLIX has higher volatility (2.35%) compared to SWRSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs VBLIX's -38.61%.
SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и VBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор