PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%1.49%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWISXSWAGX с FXNAX

Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.89

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.58

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

4.44

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWAGX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-19.68%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.84%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.76%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.07%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.72%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.33%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.69%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.48%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.06%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.13%

+0.26%