PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWRSX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWAGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.02%
11.72%
SWRSX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

SWAGX:

0.52

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

SWAGX:

3.29

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

SWAGX:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.37%.

SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

SWAGX

С начала года

2.37%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.39%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
SWAGX: 1.30
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
SWAGX: 1.93
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
SWAGX: 1.23
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
SWAGX: 0.52
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.64
SWAGX: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.30
SWRSX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SWAGX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWAGX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-7.00%
SWRSX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
2.25%
SWRSX
SWAGX