Сравнение SWRSX с SWAGX
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, SWRSX returned 0.42%/yr vs -0.48%/yr for SWAGX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWRSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 3.30%
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRSX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.80% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 1.67% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between SWRSX and SWAGX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between SWRSX and SWAGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWRSX
SWAGX
Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.93 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWAGX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -19.68% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -3.05% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -5.01% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -18.59% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.64% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.25% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.74%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.14% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.07% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.82% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.09% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.09% | +0.27% |
Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SWAGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.44% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and SWAGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAGX has higher volatility (1.14%) compared to SWRSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs SWAGX's -19.68%.
SWAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор