Сравнение SWRSX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWAGX.
Основные характеристики
| SWRSX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | -2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.90% |
| Макс. просадка | -14.29% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.54% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWAGX
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWAGX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.09%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.