PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.25%
SWRSX
SWAGX

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.


SWRSX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

1.95%

SWAGX

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.14%

5 лет (среднегодовая)

-0.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWRSXSWAGX
Коэф-т Шарпа1.151.07
Коэф-т Сортино1.701.57
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара0.440.41
Коэф-т Мартина4.793.34
Индекс Язвы1.19%1.84%
Дневная вол-ть4.93%5.74%
Макс. просадка-15.14%-18.84%
Текущая просадка-7.65%-9.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWRSX и SWAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.151.07
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.701.57
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.19
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.440.41
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.793.34
SWRSX
SWAGX

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.07
SWRSX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.80%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWAGX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-9.21%
SWRSX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.12%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.51%
SWRSX
SWAGX