Сравнение SWRSX с SWASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWASX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWASX
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWASX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.04% соответственно.
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
SWASX
6.06%
-1.93%
11.15%
16.66%
-0.76%
3.04%
Основные характеристики
| SWRSX | SWASX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 4.25 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 3.92% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 13.53% |
| Макс. просадка | -15.14% | -69.48% |
| Текущая просадка | -7.65% | -13.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWASX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWASX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWASX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWASX в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 3.17% | 3.32% | 3.00% | 3.70% | 1.11% | 6.80% | 4.22% | 4.16% | 4.69% | 3.01% | 4.81% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWASX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWASX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.12%, в то время как у Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.