PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWRSX с SWASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWASX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWASX.

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWASX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.12

SWASX:

0.57

Коэф-т Сортино

SWRSX:

1.48

SWASX:

0.83

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.19

SWASX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.51

SWASX:

0.33

Коэф-т Мартина

SWRSX:

3.17

SWASX:

1.33

Индекс Язвы

SWRSX:

1.59%

SWASX:

6.16%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.70%

SWASX:

15.07%

Макс. просадка

SWRSX:

-14.29%

SWASX:

-69.48%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.51%

SWASX:

-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWASX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.51% соответственно.

SWRSX

С начала года

3.13%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.27%

1 год

5.24%

3 года

0.84%

5 лет

1.48%

10 лет

2.39%

SWASX

С начала года

4.83%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

0.68%

1 год

8.52%

3 года

1.11%

5 лет

5.28%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Schwab Global Real Estate Fund™

Сравнение комиссий SWRSX и SWASX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SWASX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWASX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SWASX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.85%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.22%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%4.16%4.67%3.00%4.80%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWASX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWASX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.47%, в то время как у Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...