PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с SWASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWASX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.45%
32.00%
SWRSX
SWASX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

SWASX:

0.62

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

SWASX:

0.94

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

SWASX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

SWASX:

0.38

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

SWASX:

1.59

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

SWASX:

5.95%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

SWASX:

15.27%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

SWASX:

-69.48%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

SWASX:

-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции SWASX немного впереди с 2.20%.


SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

SWASX

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.19%

5 лет

4.05%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и SWASX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.


График комиссии SWASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWASX: 1.05%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
SWASX: 0.62
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
SWASX: 0.94
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
SWASX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
SWASX: 0.38
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.64
SWASX: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SWASX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.62
SWRSX
SWASX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWASX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SWASX в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
3.33%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWASX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-16.66%
SWRSX
SWASX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWASX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
8.63%
SWRSX
SWASX