PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWRSXVTIP
Дох-ть с нач. г.3.11%4.61%
Дох-ть за 1 год6.31%6.90%
Дох-ть за 3 года-2.32%2.30%
Дох-ть за 5 лет2.00%3.56%
Дох-ть за 10 лет2.01%2.41%
Коэф-т Шарпа1.293.15
Коэф-т Сортино1.915.58
Коэф-т Омега1.241.73
Коэф-т Кальмара0.483.96
Коэф-т Мартина6.1426.66
Индекс Язвы1.06%0.26%
Дневная вол-ть5.07%2.17%
Макс. просадка-15.14%-6.27%
Текущая просадка-7.29%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWRSX и VTIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и VTIP

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.24%
SWRSX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и VTIP

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.66

Сравнение коэффициента Шарпа SWRSX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
3.15
SWRSX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и VTIP

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.75%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и VTIP

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.29%
-0.41%
SWRSX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и VTIP

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
0.50%
SWRSX
VTIP