Сравнение SWRSX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.41% соответственно.
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
VTIP
4.57%
0.16%
3.08%
6.59%
3.52%
2.41%
Основные характеристики
| SWRSX | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 23.66 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 2.13% |
| Макс. просадка | -15.14% | -6.27% |
| Текущая просадка | -7.65% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и VTIP
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и VTIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и VTIP
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и VTIP
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и VTIP
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.