PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.07% соответственно.

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий SWRSX и VTIP

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SWRSX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.09

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.15

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.11

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

13.24

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.09

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.26

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.12

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между SWRSX и VTIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и VTIP

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и VTIP

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-6.27%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.98%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-5.50%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-6.27%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.26%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.05%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.30%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и VTIP

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.60%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.97%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.90%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

2.78%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

2.74%

+2.65%