PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
30.39%
SWRSX
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.83% соответственно.


SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.04%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и VTIP

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWRSX: 4.64
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
3.93
SWRSX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и VTIP

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и VTIP

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-0.08%
SWRSX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и VTIP

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
1.09%
SWRSX
VTIP