PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWRSX с SWLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWLSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWLSX.

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWLSX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.43%
239.17%
SWRSX
SWLSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

SWLSX:

0.42

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

SWLSX:

0.75

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

SWLSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

SWLSX:

0.45

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

SWLSX:

1.62

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

SWLSX:

6.34%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

SWLSX:

24.68%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

SWLSX:

-49.89%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

SWLSX:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.90% соответственно.

SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.42%

5 лет

14.07%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWRSX и SWLSX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
SWLSX: 0.42
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
SWLSX: 0.75
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
SWLSX: 1.11
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
SWLSX: 0.45
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWRSX: 4.64
SWLSX: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.42
SWRSX
SWLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWLSX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SWLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWLSX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-11.80%
SWRSX
SWLSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
16.81%
SWRSX
SWLSX