Сравнение SWRSX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWLSX.
Основные характеристики
| SWRSX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 24.98% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 34.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 16.03% |
| Макс. просадка | -14.29% | -49.89% |
| Текущая просадка | -6.54% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWLSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWLSX
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 2.11% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWLSX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWLSX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWLSX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.09%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.