Сравнение SWRSX с SWLSX
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.42%/yr vs 16.20%/yr for SWLSX. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 2.42% против 16.20% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 3.30%
SWLSX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRSX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.80% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 10.16% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Correlation
The correlation between SWRSX and SWLSX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | -0.10 |
The correlation between SWRSX and SWLSX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWRSX
SWLSX
Сравнение SWRSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.85 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWLSX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -49.89% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -16.17% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -22.93% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -31.32% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -31.32% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.91% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.90% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 5.00% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.74%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 7.02% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 14.88% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 18.29% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 21.42% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 20.99% | -15.63% |
Сравнение комиссий SWRSX и SWLSX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWLSX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SWLSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.06% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.44% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and SWLSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (7.02%) compared to SWRSX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs SWLSX's -49.89%.
SWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и SWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор