Сравнение SWRSX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWLSX
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 1.95% против 6.92% соответственно.
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
SWLSX
28.01%
2.60%
11.42%
31.96%
13.99%
6.92%
Основные характеристики
| SWRSX | SWLSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 10.53 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 16.18% |
| Макс. просадка | -15.14% | -49.89% |
| Текущая просадка | -7.65% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWLSX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWLSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWLSX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SWLSX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWLSX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWLSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.12%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.