Сравнение SWRSX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или FIPDX.
Основные характеристики
| SWRSX | FIPDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | -1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 6.50 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 4.88% |
| Макс. просадка | -14.29% | -14.29% |
| Текущая просадка | -6.54% | -6.53% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и FIPDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и FIPDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 2.91%, а FIPDX немного выше – 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции FIPDX немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и FIPDX
И SWRSX, и FIPDX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и FIPDX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FIPDX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.48% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.96% | 2.31% | 1.25% | 1.59% | 0.38% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и FIPDX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и FIPDX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.11% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.