PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и FIPDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.09%
16.05%
SWRSX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.55% соответственно.


SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.92%

5 лет

1.24%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и FIPDX

И SWRSX, и FIPDX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
FIPDX: 1.44
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
FIPDX: 2.03
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
FIPDX: 1.26
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
FIPDX: 0.64
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWRSX: 4.64
FIPDX: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.44
SWRSX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и FIPDX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FIPDX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и FIPDX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-4.28%
SWRSX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и FIPDX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
2.44%
SWRSX
FIPDX