PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.02%
SWRSX
FIPDX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 2.71%, а FIPDX немного выше – 2.78%. За последние 10 лет акции SWRSX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.42% соответственно.


SWRSX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.79%

5 лет (среднегодовая)

1.78%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

FIPDX

С начала года

2.78%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.80%

5 лет (среднегодовая)

1.49%

10 лет (среднегодовая)

1.42%

Основные характеристики


SWRSXFIPDX
Коэф-т Шарпа1.131.22
Коэф-т Сортино1.671.80
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.430.48
Коэф-т Мартина4.805.05
Индекс Язвы1.16%1.15%
Дневная вол-ть4.94%4.75%
Макс. просадка-15.14%-14.29%
Текущая просадка-7.65%-6.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и FIPDX

И SWRSX, и FIPDX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWRSX и FIPDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.171.22
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.731.80
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.22
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.450.48
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.985.05
SWRSX
FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.22
SWRSX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и FIPDX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FIPDX в 5.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
5.48%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и FIPDX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-6.73%
SWRSX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и FIPDX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.15% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15%
1.15%
SWRSX
FIPDX