Сравнение SWRSX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWSBX.
Основные характеристики
| SWRSX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.06% | 4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.14% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 1.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 3.06% |
| Макс. просадка | -14.29% | -8.63% |
| Текущая просадка | -4.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWSBX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWSBX
С начала года, SWRSX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWSBX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWSBX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SWSBX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.61% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.76% | 3.16% | 1.50% | 1.20% | 1.83% | 2.40% | 2.11% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWSBX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWSBX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.