Сравнение SWRSX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWSBX.
Основные характеристики
| SWRSX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 6.32% | 5.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | 0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.07 | 9.47 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 0.63% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 2.98% |
| Макс. просадка | -14.29% | -8.97% |
| Текущая просадка | -6.54% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWSBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWSBX
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWSBX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWSBX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SWSBX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWSBX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWSBX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.