PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SWRSX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWSBX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWSBX.

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWSBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
1.84%
SWRSX
SWSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

0.74

SWSBX:

2.10

Коэф-т Сортино

SWRSX:

1.02

SWSBX:

3.38

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.13

SWSBX:

1.45

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.30

SWSBX:

1.66

Коэф-т Мартина

SWRSX:

2.29

SWSBX:

8.96

Индекс Язвы

SWRSX:

1.51%

SWSBX:

0.65%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.67%

SWSBX:

2.75%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

SWSBX:

-8.97%

Текущая просадка

SWRSX:

-7.33%

SWSBX:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 1.75%.

SWRSX

С начала года

1.09%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-1.11%

1 год

4.49%

5 лет

0.93%

10 лет

1.95%

SWSBX

С начала года

1.75%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.35%

5 лет

0.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Сравнение комиссий SWRSX и SWSBX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSBX: 0.06%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и SWSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 0.74
SWSBX: 2.10
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 1.02
SWSBX: 3.38
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.13
SWSBX: 1.45
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.30
SWSBX: 1.66
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 2.29
SWSBX: 8.96

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SWSBX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.10
SWRSX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWSBX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SWSBX в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.05%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.02%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWSBX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.33%
-0.72%
SWRSX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWSBX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04%
0.96%
SWRSX
SWSBX

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
337

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
325

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679