PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.01%
SWRSX
SWSBX

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 3.12%.


SWRSX

С начала года

2.81%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

SWSBX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.54%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWRSXSWSBX
Коэф-т Шарпа1.211.93
Коэф-т Сортино1.793.05
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара0.461.16
Коэф-т Мартина5.218.26
Индекс Язвы1.15%0.68%
Дневная вол-ть4.94%2.93%
Макс. просадка-15.14%-8.97%
Текущая просадка-7.56%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и SWSBX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWRSX и SWSBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.211.93
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.793.05
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.39
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.461.16
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.218.26
SWRSX
SWSBX

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.93
SWRSX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWSBX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SWSBX в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWSBX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.56%
-1.42%
SWRSX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWSBX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16%
0.71%
SWRSX
SWSBX