PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и TIP составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.13%
91.54%
SWRSX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

TIP:

1.50

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

TIP:

2.09

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.68

TIP:

0.64

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.65

TIP:

4.51

Индекс Язвы

SWRSX:

1.55%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

SWRSX:

-14.29%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.05%

TIP:

-4.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 3.63%, а TIP немного выше – 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции TIP немного отстают с 2.16%.


SWRSX

С начала года

3.63%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.23%

5 лет

1.55%

10 лет

2.24%

TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и TIP

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
TIP: 1.50
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
TIP: 2.09
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.68
TIP: 0.64
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.65
TIP: 4.51

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.50
SWRSX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TIP

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.83%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TIP

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.05%
-4.51%
SWRSX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TIP

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
2.32%
SWRSX
TIP