PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWRSXTIP
Дох-ть с нач. г.3.11%2.96%
Дох-ть за 1 год6.31%6.18%
Дох-ть за 3 года-2.32%-2.11%
Дох-ть за 5 лет2.00%2.11%
Дох-ть за 10 лет2.01%2.09%
Коэф-т Шарпа1.291.27
Коэф-т Сортино1.911.88
Коэф-т Омега1.241.23
Коэф-т Кальмара0.480.50
Коэф-т Мартина6.146.03
Индекс Язвы1.06%1.06%
Дневная вол-ть5.07%5.04%
Макс. просадка-15.14%-14.56%
Текущая просадка-7.29%-6.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWRSX и TIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и TIP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 3.11%, а TIP немного ниже – 2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.01%, а акции TIP немного впереди с 2.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.44%
SWRSX
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и TIP

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.03

Сравнение коэффициента Шарпа SWRSX и TIP

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.27
SWRSX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и TIP

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TIP в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.75%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.39%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и TIP

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.29%
-6.71%
SWRSX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и TIP

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.13% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
1.18%
SWRSX
TIP