Сравнение SWRSX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или TIP.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и TIP
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 1.95%, а акции TIP немного впереди с 2.04%.
SWRSX
2.71%
-0.49%
2.80%
5.68%
1.77%
1.95%
TIP
2.48%
-0.55%
2.75%
5.52%
1.85%
2.04%
Основные характеристики
| SWRSX | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 4.65 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 4.91% |
| Макс. просадка | -15.14% | -14.56% |
| Текущая просадка | -7.65% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и TIP
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и TIP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWRSX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и TIP
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% | 1.42% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и TIP
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и TIP
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.12% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.