Сравнение SWQRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -1.39% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%.
SWQRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWSSX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWQRX
SWSSX
Сравнение SWQRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.78 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.21% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWSSX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -60.34% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.90% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -31.93% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.91% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.78% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.71% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 6.10%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.53% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.53% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 23.31% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 22.62% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.05% | -8.19% |